區(qū)間型交叉效率評價方法與加性多階段DEA模型研究.pdf

1、交叉效率(Cross-efficiency)評價方法的提出主要是解決經(jīng)典數(shù)據(jù)包絡(luò)分析DEA方法無法進(jìn)一步地對有效單元進(jìn)行優(yōu)劣排序的不足。然而，傳統(tǒng)交叉效率方法互評過程中對交叉效率的計算依賴于經(jīng)典DEA模型求解出的最優(yōu)權(quán)重，而經(jīng)典DEA模型的最優(yōu)權(quán)重解往往不唯一，使得交叉效率值無法唯一確定。另外，傳統(tǒng)交叉效率評價方法對交叉效率的集結(jié)采取簡單求平均方法，所得到的結(jié)果并不是帕累托最優(yōu)，從而影響到?jīng)Q策單元對交叉效率結(jié)果的接受。交叉效率的不唯一性

2、和交叉效率的集結(jié)問題都會影響交叉效率評價方法在實際問題中的應(yīng)用性。針對上述交叉效率不唯一性和交叉效率的集結(jié)問題，本文主要研究內(nèi)容之一，包括第2章、第3章和第4章，介紹一種區(qū)間型交叉效率評價方法策略，分析討論了決策單元的在交叉效率評價方法中的排序范圍和占優(yōu)關(guān)系，并引入隨機(jī)多準(zhǔn)則可接受度(SMAA-2)方法對交叉效率矩陣進(jìn)行集結(jié)。其中，第2章討論交叉效率不唯一性問題，介紹區(qū)間型交叉效率評價策略，并定義交叉效率區(qū)間、決策單元的占優(yōu)關(guān)系和排序范

3、圍，不僅可以避免交叉效率值不唯一性問題，還可以解決決策者面臨眾多二次目標(biāo)模型時的選擇困難問題。基于區(qū)間型交叉效率對決策單元的占優(yōu)關(guān)系和排序范圍的討論，可以用來說明交叉效率評價結(jié)果的穩(wěn)定性。第3章討論交叉效率的集結(jié)問題。在第2章提出區(qū)間型交叉效率評價策略的基礎(chǔ)上，引入隨機(jī)多準(zhǔn)則可接受度分析方法對區(qū)間型交叉效率矩陣進(jìn)行集結(jié)，避免了已有文獻(xiàn)中指出的對交叉效率矩陣簡單取平均值集結(jié)的弊端。第4章基于區(qū)間型交叉效率策略對一種Cross-rankin

4、g排序方法進(jìn)行了改進(jìn)。
　　多階段DEA(Multi-stage DEA)模型和方法研究為本文主要研究內(nèi)容之二。經(jīng)典DEA方法對決策單元內(nèi)部結(jié)構(gòu)不作任何假設(shè)，使得DEA評價方法具有一般性和穩(wěn)定性。但是，在經(jīng)典DEA方法中被忽略的生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息，往往更能揭示出企業(yè)生產(chǎn)流程的無效性與效率改進(jìn)方向。另外，在實際生產(chǎn)過程中可以發(fā)現(xiàn)很多生產(chǎn)單元的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不只是簡單地包含一個生產(chǎn)階段。針對經(jīng)典DEA方法在對具有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)決策單元

5、進(jìn)行效率評價時的不足，多階段DEA模型具有非常有用的特點，即它可以同時估計決策單元的的技術(shù)效率和單元內(nèi)部的階段效率。在第5章中，我們研究了多階段DEA模型中的加性效率分解模型，指出加性多階段模型中的分解權(quán)重存在非增性特征，該特征會對決策單元整體以及階段效率值的正確估計產(chǎn)生嚴(yán)重影響。我們將對多階段生產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)根據(jù)是否存在外部投入或外部產(chǎn)出變量情況進(jìn)行了分類，證明了不同結(jié)構(gòu)下投入導(dǎo)向型和產(chǎn)出導(dǎo)向型模型中上述特征的存在情況。作為替代模型，我們

6、提出固定權(quán)重模型，并介紹了一種改進(jìn)的啟發(fā)式算法用于求解固定權(quán)重兩階段DEA模型。
　　本文主要研究創(chuàng)新之處有:1）介紹的區(qū)間型交叉效率評價策略可以克服交叉效率不唯一性及二次目標(biāo)選擇困難問題。2）基于區(qū)間型交叉效率矩陣定義的交叉效率區(qū)間、決策單元占優(yōu)關(guān)系和排序范圍，可以分析交叉效率評價結(jié)果的穩(wěn)定性。3）引入隨機(jī)多準(zhǔn)則可接受度分析（SMAA-2）方法對區(qū)間型交叉效率矩陣集結(jié)，可以避免簡單求平均集結(jié)方法的弊端。4）討論了加性多階段DEA