基于組合模型的股指預(yù)測.pdf

1、股票價格指數(shù)作為其所處市場的代表性統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，它的漲跌起伏狀況既體現(xiàn)了大致的市場行情，牽動著投資者利益，又反映了市場景氣度，是國民經(jīng)濟(jì)的指示器。因此，對股指收盤價時間序列進(jìn)行預(yù)測分析，不僅吸引了眾多學(xué)者的研究目光，而且具有不可忽視的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
　　在分析國內(nèi)外眾多已有研究成果的基礎(chǔ)之上，認(rèn)識到單一模型在性能和預(yù)測精度上的不足，組合模型預(yù)測是未來研究的主要方向。在本文中我們挑選并采納了上證綜指的月度和半年度收市價歷史數(shù)據(jù)資料，利

2、用最優(yōu)矩陣法對經(jīng)濟(jì)預(yù)測中最常用的指數(shù)平滑基礎(chǔ)模型、股指預(yù)測中基于線性假設(shè)條件的自回歸條件異方差基礎(chǔ)模型以及基于非線性假設(shè)條件的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)模型進(jìn)行整合，以實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的模型性能和更高的預(yù)測準(zhǔn)確度為目標(biāo)，借助建立起的組合預(yù)測模型對股指收盤價進(jìn)行擬合分析。研究的關(guān)鍵之處在于對組合預(yù)測復(fù)合模型的構(gòu)建和對單一的基礎(chǔ)預(yù)測手段與組合預(yù)測復(fù)合手段實(shí)證成果的分析和對比。實(shí)證成果表明，在對兩組數(shù)據(jù)預(yù)測的表現(xiàn)上，基于最優(yōu)矩陣法的組合模型在大多數(shù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)上