經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整——基于社會(huì)商品零售總額的應(yīng)用.pdf

1、子年度的時(shí)間序列數(shù)據(jù)中普遍存在著明顯的季節(jié)性，氣候、宗教習(xí)慣、社會(huì)風(fēng)俗和商業(yè)實(shí)踐等原因引起的季節(jié)性波動(dòng)往往會(huì)影響真實(shí)的數(shù)據(jù)走向，容易導(dǎo)致決策者的誤判。由此，需要將序列中存在的季節(jié)因素進(jìn)行剔除。我國(guó)傳統(tǒng)的做法是基于去年的同期數(shù)據(jù)計(jì)算同比變動(dòng)，這種方法已經(jīng)被證明具有局限性。國(guó)際上對(duì)季節(jié)調(diào)整研究比較深入，主要是以國(guó)家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和銀行機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，研究季節(jié)調(diào)整的方法并不斷開(kāi)發(fā)和升級(jí)季節(jié)調(diào)整軟件，截至目前已經(jīng)形成了兩大方法體系，被許多國(guó)家延用。一些國(guó)

2、家十分重視季節(jié)調(diào)整的實(shí)踐活動(dòng)，定期發(fā)布調(diào)整后的多項(xiàng)數(shù)據(jù)。為了準(zhǔn)確了解經(jīng)濟(jì)動(dòng)向與國(guó)際接軌需要定期發(fā)布季節(jié)調(diào)整之后的數(shù)據(jù)。然而，季節(jié)調(diào)整方法因各國(guó)的季節(jié)模式特征不同而各有不同。為此需要對(duì)季節(jié)調(diào)整的方法進(jìn)行本國(guó)化的研究。
　　本文首先分析了國(guó)際上引用最多的X-12-ARIMA和TRMAO/SAETS方法體系，并分析了我國(guó)特有的假期特點(diǎn)，最后以社會(huì)商品零售總額為研究對(duì)象進(jìn)行季節(jié)調(diào)整，提出了將季節(jié)調(diào)整分為三大模塊進(jìn)行方法的比較研究，三大模塊

3、依次為公歷節(jié)假日的調(diào)整、傳統(tǒng)季節(jié)調(diào)整體系的方法比較、考慮春節(jié)效應(yīng)的季節(jié)調(diào)整的研究。將季節(jié)調(diào)整進(jìn)行拆分便于進(jìn)行階段性的方法比較，在每個(gè)階段都考慮了多種季節(jié)調(diào)整方法效果，逐步對(duì)比得出每一階段的最優(yōu)方法，最終得到季節(jié)調(diào)整的最優(yōu)解。另外，在處理公歷節(jié)假日階段，本文作者認(rèn)為我國(guó)同一假日的假期長(zhǎng)短發(fā)生過(guò)變動(dòng)。本文創(chuàng)新性地提出基于假期時(shí)長(zhǎng)的虛擬變量來(lái)剔除假期的影響。最終，本文得到如下結(jié)論(1)公歷假期時(shí)長(zhǎng)發(fā)生變化時(shí)，引入多個(gè)虛擬變量的調(diào)整方法效果顯著

4、性更好。對(duì)本文研究對(duì)象的實(shí)證調(diào)整總結(jié)得到我國(guó)的公歷假期的季節(jié)影響因子的大小。除以一天的元旦假期影響不顯著以外，其余的五一、十一和三天的元旦假期都影響顯著，通過(guò)比較不同的假期的影響效果可以發(fā)現(xiàn)，調(diào)整時(shí)長(zhǎng)之后的三天五一假期并不遜色于之前的七天假期，總的來(lái)說(shuō)十一黃金周的影響力度最大，本文還針對(duì)不同的假期影響效果提出了假期制度安排的建議。(2)在傳統(tǒng)的季節(jié)調(diào)整模型研究部分，首先對(duì)X-12-ARIMA方法進(jìn)行了內(nèi)部的對(duì)比。對(duì)加法模型和乘法模型，考