用大數(shù)據(jù)方法研究股市問題.pdf

1、股票市場是一個非常龐大而復雜的系統(tǒng)，其功能主要是對已經(jīng)發(fā)行的股票進行轉(zhuǎn)讓、買賣和流通；其狀況如何與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關。在中國，伴隨著國民經(jīng)濟的迅猛崛起，股票市場也在蓬勃的發(fā)展，越來越多的股民懷著支持國家建設與投資理財?shù)臒崆橥渡碛诠墒挟斨?。因此，關于股市的研究具有重要的意義。雖說這方面的研究工作已經(jīng)很多，但大多結(jié)果都不夠令人滿意，其主要不足之處大多在于以下兩點：一、受到信息攝取量和儲存水平的限制與計算水平的限制，用于支撐研究的數(shù)據(jù)量較

2、?。欢?、沒有充分地考慮利率與內(nèi)部收益率的影響。當代計算機與互聯(lián)網(wǎng)絡的發(fā)展，使得我們有能力克服這兩個不足之處，做出更加理想的科研成果。本文試從擴大數(shù)據(jù)量與重視利息率和收益率的視域出發(fā)建構(gòu)三項探討股市奧秘的方法并進行一定的實證分析。
　　文章共五章。第一章介紹股票的意義與背景和大數(shù)據(jù)方法的意義與背景，以及相關的研究動態(tài)，并說明筆者所要進行的工作與文章的結(jié)構(gòu)。第二章首先簡介行為金融學的內(nèi)容與意義，以及相關研究動態(tài)；然后從大數(shù)據(jù)、機器學習

3、和行為金融學的角度出發(fā)，通過設計一個算法定義出一個表現(xiàn)按照某種初級炒股行為買賣一支股票的收益狀況的隨機變量 R，并進行有關研究?；谶@支股票的一定的折現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)運用所設計的算法求出R的一個樣本；根據(jù)該樣本做出一個經(jīng)驗分布；再根據(jù)該經(jīng)驗分布建立其近似解析分布的一個序，并進而給出一種求優(yōu)化近似解析分布的方法。基于R的生成方式及相關探討展示它的意義，并揭示出一些值得進一步研究的問題。第三章先從消除利率與內(nèi)部收益率影響的視角出發(fā)，定義一種現(xiàn)值均

4、線，而后建立一種根據(jù)長短現(xiàn)值均線預測股價與股指走勢的方法，并基于過去多年的歷史數(shù)據(jù)進行實證分析。第四章先簡介馬爾科夫鏈的有關基礎知識，定義一種擬內(nèi)部收益率，而后建立一種基于擬內(nèi)部收益率折現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)與馬爾科夫鏈預測股票與股指趨勢的方法，并根據(jù)一定的歷史數(shù)據(jù)進行實證分析。第五章是結(jié)論和展望，總結(jié)性的描述所做工作；指不足，并提出有待進一步研究的問題，及筆者對于未來的展望。
　　所做工作可為炒股提供一定的啟示，可為從大數(shù)據(jù)、機器學習和行為