隨機(jī)規(guī)劃若干問題的研究.pdf

1、本文在系統(tǒng)總結(jié)和分析近年來國內(nèi)外隨機(jī)規(guī)劃問題研究成果的基礎(chǔ)上，立足于非線性優(yōu)化的理論和方法，來討論有關(guān)隨機(jī)規(guī)劃算法的若干問題。 第一章主要介紹了有關(guān)隨機(jī)規(guī)劃的研究現(xiàn)狀、分類、各種隨機(jī)規(guī)劃模型之間的轉(zhuǎn)化以及近期發(fā)展，從而進(jìn)一步引出后面要研究的課題。 第二章給出了基于擬蒙特卡羅隨機(jī)模擬的Wolfe-BFGS-SQP法對二階段帶補(bǔ)償?shù)碾S機(jī)規(guī)劃模型算法。在隨機(jī)模擬過程的處理上采用擬蒙特卡羅隨機(jī)模擬技術(shù)并很好的融入求解LC1函數(shù)優(yōu)

2、化的BFGS-SQP算法，采用Wolfe線性搜索原則來求解二階段帶補(bǔ)償?shù)碾S機(jī)規(guī)劃模型。采用BFGS方法，減少了計(jì)算量。并討論基于擬蒙特卡羅隨機(jī)模擬下，該算法的全局收斂性和超線性收斂性。 第三章針對目標(biāo)函數(shù)和約束條件都是二次函數(shù)的帶補(bǔ)償?shù)碾S機(jī)規(guī)劃模型，結(jié)合擬蒙特卡羅隨機(jī)模擬技術(shù)以及序列二次約束二次規(guī)劃方法來求解此模型，并證明了該方法來求解此模型的可行性和有效性。所給算法可以有效防止Maratos效應(yīng)。最后對該算法的收斂性進(jìn)行了分析