計量經(jīng)濟學(xué)第三版李子奈潘文卿9.2模型總體設(shè)定

1、§9.2 計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定,一、問題的提出及其重要性 二、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性”原則 三、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實性”原則 四、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則 五、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則六、案例：消費理論與消費函數(shù)模型,一、問題的提出及其重要性,1、模型總體設(shè)定,兩種基本總體模型：一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟因素之間不隨時間演

2、變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對應(yīng)的總體是不隨時間變化的靜態(tài)隨機分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。二是動態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟因素之間的動態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的演變法則，對應(yīng)的總體是在時間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機過程，通常利用時間序列數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。,總體模型設(shè)定(以單方程模型為例)直接影響因素集的分解恒常性和顯著性兩個維度顯著的恒常性因素集顯著的偶然性因素集無數(shù)單獨影

3、響可以忽略的非顯著因素集,總體模型設(shè)定(以單方程模型為例)模型總體設(shè)定的任務(wù)：界定顯著恒常因素集作為解釋變量。確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)形式下的關(guān)系參數(shù)。確定隨機擾動項的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布參數(shù)。最終得到待估總體模型。,模型總體設(shè)定的依據(jù)實際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向經(jīng)典模型的先驗理論導(dǎo)向時間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向正在發(fā)展的關(guān)系論導(dǎo)向,二、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性”原則,1．總體模型設(shè)定

4、的“研究目的導(dǎo)向”及其問題,研究目的導(dǎo)向任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟政策的效果。按照特定的研究目的進行計量經(jīng)濟學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴重的問題。,錯例1：在一篇研究制度變遷與經(jīng)濟增長的關(guān)系的博士論文中，建立了如下模型：,,其中，GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，MDI表示制度變遷。估計得到,結(jié)論：制度變遷對于GDP的彈性系數(shù)為2.1。即制度變遷變化1%，

5、國內(nèi)生產(chǎn)總值將變化2.1%。,錯例2：在一篇研究證券市場發(fā)展對宏觀經(jīng)濟影響的博士論文中，建立了如下模型：,其中CZSR為財政收入，GPRZ為股票融資額。估計得到：,結(jié)論：股票融資額增加1億元，財政收入將增加4.729億元。,錯例3：在一篇研究我國財政支農(nóng)支出（CZZN）對城鄉(xiāng)收入差距（SRCJ）影響的碩士論文中，利用1978—2006年數(shù)據(jù)，估計得到如下模型：,結(jié)論：財政支農(nóng)支出擴大了城鄉(xiāng)收入差距。,錯例4：在《經(jīng)濟研究》一篇研究通貨膨

6、脹與經(jīng)濟增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：,結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟增長變動速率較快上升和國民經(jīng)濟較快增長。,2．總體回歸模型設(shè)定的“一般性”原則,正確的總體模型只能是一個。對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系?；蛘哒f，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影

7、響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點應(yīng)該相同。,“一般性”是“唯一性”原則的自然要求。作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型。它應(yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因為顯著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。從一般到簡單。,3、“從一般到簡單”建模思路的解釋,邏輯學(xué)解釋計量經(jīng)濟學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實不對稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)

8、之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當?shù)模荒馨l(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。,經(jīng)濟學(xué)解釋總體回歸模型必須反映現(xiàn)實的經(jīng)濟行為，而現(xiàn)實經(jīng)濟活動中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且這些變量都是變化的。如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系才是正確的?！?/p>

9、其它變量不變”的條件在現(xiàn)實中是無法得到滿足的，所以必須將所有變量同時引入模型，因為被解釋變量的變化是它們共同作用的結(jié)果。,統(tǒng)計學(xué)解釋針對“源生性”隨機擾動項的Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。進而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計推斷才具有可靠性。,4．什么情況下可以不遵循“一般性”原則？,所有的顯著的影響因素（解釋變量）在行為上是獨立的，在統(tǒng)計上是不相關(guān)的。,三、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實性”原則,1、總體模型設(shè)定的

10、“先驗理論導(dǎo)向”及其問題,經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型是指20世紀30年代至70年代發(fā)展的計量經(jīng)濟學(xué)理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機抽樣，數(shù)據(jù)順序與計量分析無關(guān)，隨機抽樣隱含了待界定的特定總體。經(jīng)濟理論相對經(jīng)驗數(shù)據(jù)而言具有先驗性，因此經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型通常被認為是先驗理論導(dǎo)向的。,正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)以經(jīng)濟人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理

11、性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計量經(jīng)濟學(xué)模型描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律，實際經(jīng)濟活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論強調(diào)“簡單”，認為只有簡單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計量經(jīng)濟學(xué)模型恰恰相反，它強調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。,先驗理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問題：對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設(shè)定不同的模型。 模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性

12、。 破壞了模型隨機擾動項的“源生性”，隨機擾動項可能違背Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。,錯例1：在《經(jīng)濟研究》的一篇實證研究我國貨幣—產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。問題：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣—產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？,錯例2：

13、在《經(jīng)濟研究》一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給、相對需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。問題：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？,2、總體回歸模型設(shè)定的“現(xiàn)實性”的原則,計量經(jīng)濟學(xué)模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界，經(jīng)濟學(xué)理論描

14、述的是理想的經(jīng)濟世界。經(jīng)濟學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中所有因素同時變化。經(jīng)濟學(xué)理論不能作為計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。,經(jīng)濟學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用：描述理想經(jīng)濟世界的經(jīng)濟學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學(xué)關(guān)系；簡潔的經(jīng)濟學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關(guān)系。經(jīng)濟學(xué)理論將作用于經(jīng)濟關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。,四、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性

15、”原則,1、總體模型設(shè)定的“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”及其問題,數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)典模型對20世紀70年代經(jīng)濟衰退和滯脹的預(yù)測和政策分析的失效，引來了著名的“盧卡斯批判”。盧卡斯批判實質(zhì)上是對模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批判?；诮孛鏀?shù)據(jù)的經(jīng)典模型面臨先驗理論與經(jīng)濟現(xiàn)實的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，依賴統(tǒng)計分析。直接導(dǎo)致了計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”?；跁r間序列數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟學(xué)模型由于存在非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，其統(tǒng)計分析理論

16、方法得到了迅速的發(fā)展，一方面為模型總體設(shè)定提供了強大的工具，另一方面又將模型設(shè)定引入僅僅依賴數(shù)據(jù)的歧途。,對時間序列的非平穩(wěn)性的識別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；在非平穩(wěn)隨機過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時間序列分析的主要目標。帶來的新的問題是，計量分析的理論基礎(chǔ)——產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程或總體界定被忽略了。,錯例：在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列

17、數(shù)據(jù)進行了嚴格的統(tǒng)計分析。首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進行Granger因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費＝558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提高18.17元

18、。,2、總體模型設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則,脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程談隨機過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。隨機過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。協(xié)整關(guān)系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。,如果經(jīng)濟時間序列在經(jīng)濟行為上存在直接因果關(guān)系，那么它們在統(tǒng)計上一定存在協(xié)整關(guān)系，一定能夠通過統(tǒng)計檢驗，包括因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗。在統(tǒng)計上能夠通過因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗的經(jīng)濟時間序列，在經(jīng)濟行為上并不一定存在直接因果關(guān)系。由于

19、人們認識的局限，在經(jīng)濟行為分析中發(fā)現(xiàn)的因果關(guān)系并不一定都是正確的，所以在經(jīng)濟行為分析的基礎(chǔ)上進行統(tǒng)計檢驗是完全必要的，以達到“去偽存真”的效果。從這個意義上，單位根檢驗、因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗理論，給出了總體回歸模型設(shè)定的有效工具。這就是計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性”原則。,五、計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則,關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：要確定的是經(jīng)濟主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性

20、，還是經(jīng)濟主體之間的關(guān)系意義的屬性。要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟活動結(jié)果的經(jīng)濟變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。,計量經(jīng)濟學(xué)模型分析的目的：不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟主體活動的結(jié)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟世界的經(jīng)濟主體之間的互動規(guī)律。,關(guān)系論：主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境

21、之間的作用引起。經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。 無論先驗理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學(xué)關(guān)系。,實現(xiàn)先驗理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合 以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證并確定經(jīng)濟主體與環(huán)境的互動關(guān)系，正是計量經(jīng)濟學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。只有動力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計相關(guān)性

22、的經(jīng)驗支持，是無法確認這樣的動力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計分析，沒有具有良好的公度性的動力學(xué)關(guān)系理論框架，會使統(tǒng)計分析進入歧途。,關(guān)系圖先驗的經(jīng)濟理論并不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，而是指導(dǎo)經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系分析；數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析也不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，而是對經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系進行檢驗；對總體模型設(shè)定起直接導(dǎo)向作用的，是經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系。,六、案例：消費理論與消費函數(shù)模型,說明,消費理論是經(jīng)濟學(xué)的重要研究課題

23、，消費函數(shù)模型是計量經(jīng)濟學(xué)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。按照不同的消費理論，可以建立不同的消費函數(shù)模型。 本節(jié)以此為案例，試圖加深讀者對總體回歸模型“先驗理論導(dǎo)向”的認識，以及遵循“現(xiàn)實性”原則的重要性。,⒈ 絕對收入假設(shè)消費函數(shù)模型,消費是由收入唯一決定的,參數(shù)的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍？是否反映消費的邊際效用遞減規(guī)律？,變參數(shù)模型可以較好地反映邊際消費傾向遞減規(guī)律。,⒉ 相對收入假設(shè)消費函數(shù)模型,⑴ “示范性”假設(shè)消費函數(shù)模型Duesenbe

24、rry認為，在一個群體收入分布中處于低收入的個體，往往有較高的消費傾向。,消費函數(shù),參數(shù)的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍？,⑵ “不可逆性”假設(shè)消費函數(shù)模型Duesenberry認為當前收入低于曾經(jīng)達到的最高收入時，往往有較高的消費傾向。,消費函數(shù),⒊ 生命周期假設(shè)消費函數(shù)模型,Modigliani，Brumberg和Ando于1954年提出預(yù)算約束為,使得效用函數(shù)達到最大，消費是各個時期的收入和貼現(xiàn)率的函數(shù) 。即,表示為當前收入和資產(chǎn)存量的函數(shù)

25、,⒋ 持久收入假設(shè)消費函數(shù)模型,Friedman于1957年提出收入與消費都分為兩部分,消費函數(shù),對于時間序列數(shù)據(jù)，第t時刻的持久收入可表示為,如何估計？,⒌ 合理預(yù)期的消費函數(shù)模型,假設(shè)第t期的消費是收入預(yù)期值的函數(shù)，即,收入預(yù)期值是現(xiàn)期實際收入與前一期預(yù)期收入的加權(quán)和：,理論假設(shè)的合理性？,代入得到,⒍ 適應(yīng)預(yù)期的消費函數(shù)模型,理論假設(shè)和最終模型與⒌的異同？,啟示,不同的理論假設(shè)導(dǎo)出不同的模型。不同的研究者，依據(jù)不同的消費理論，就可