兩類離散相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題.pdf_第1頁(yè)
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1、在風(fēng)險(xiǎn)相依的條件下,對(duì)于破產(chǎn)概率問題的研究目前已經(jīng)成為風(fēng)險(xiǎn)理論的一個(gè)重要研究方向.本文對(duì)以下兩類相依風(fēng)險(xiǎn)的破產(chǎn)問題進(jìn)行了研究:
　　第一,考慮了一類離散相依的風(fēng)險(xiǎn)模型,該模型假設(shè)主索賠以一定的概率引起兩種副索賠,而第一種副索賠有可能延遲發(fā)生.通過引入一個(gè)輔助模型,對(duì)破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)時(shí)赤字進(jìn)行分析得到了其聯(lián)合分布遞推公式、初始盈余為0時(shí)的最終破產(chǎn)概率表達(dá)式,并結(jié)合保險(xiǎn)實(shí)例進(jìn)行了數(shù)值模擬.
　　第二,考慮了一類索賠額相依的風(fēng)險(xiǎn)模

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