中國07版汽車保險BMS嚴(yán)厲性分析及對逆向選擇的影響.pdf

1、在我國加入WTO以后，越來越多的外國保險公司進(jìn)入中國，車險市場的競爭更加激烈，在激烈的競爭下，如何制定合理和具有競爭力的保費已成為各保險公司的當(dāng)務(wù)之急。因此，作為價格競爭重要組成部分的BMS近年來備受各國專家學(xué)者和業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。本文結(jié)合現(xiàn)階段中國汽車保險BMS發(fā)展現(xiàn)狀，運用非壽險精算和經(jīng)濟學(xué)相關(guān)理論，對我國2007版BMS嚴(yán)厲性及BMS對汽車保險逆向選擇影響進(jìn)行研究。
　　本文首先介紹獎懲系統(tǒng)主要包括兩方面的內(nèi)容：先驗保費和后驗

2、保費的費率厘定問題。先驗保費的確定包括對風(fēng)險分級變量、純保費以及安全附加和費用附加的確定，后驗保費的確定也就是對BMS的設(shè)計。其次介紹了一般框架下BMS的數(shù)學(xué)模型，BMS的平穩(wěn)分布、索賠次數(shù)的分布模型；指出了實行BMS對保險人和投保人的激勵作用。
　　然后應(yīng)用汽車保險的參數(shù)估計值，對我國2007版商業(yè)機動車保險BMS的平均保費和三元風(fēng)險模型下最優(yōu)BMS調(diào)整后的續(xù)期保費進(jìn)行了研究；利用RSAL、超額收費水平、保費變異系數(shù)、彈性四個指

3、標(biāo)對BMS的嚴(yán)厲性進(jìn)行評價，最后利用因子分析法把我國2007版BMS和我國五大保險公司使用的舊版BMS進(jìn)行嚴(yán)厲性比較。研究表明：我國2007版商業(yè)車險BMS相比我國舊版BMS而言是比較嚴(yán)厲的。本文給出了我國機動車保險BMS逐步完善的政策建議：增加折扣等級；提高最優(yōu)折扣級別的折扣比例，加大對違規(guī)司機的懲罰力度；在BMS轉(zhuǎn)移規(guī)則的設(shè)定中加入索賠額和違章記錄等信息。
　　接著從經(jīng)濟學(xué)角度，用最優(yōu)化方法研究BMS轉(zhuǎn)移規(guī)則、轉(zhuǎn)移等級數(shù)、保費

4、規(guī)模如何影響消費者購買保險的行為。分別在個體保單和非同質(zhì)保單組合情況下，給出投保人的保險最優(yōu)購買量、保險是劣等品的臨界條件、低彈性下保險是吉芬品的臨界條件。最后，利用研究的結(jié)果檢驗我國2007版BMS對逆向選擇的影響，得出了獎懲系統(tǒng)下的汽車保險的彈性，并指出多數(shù)情況下汽車保險是一種吉芬商品。研究表明，索賠頻率低的好司機把保險看成是吉芬品；索賠頻率高的壞司機把保險看成是正常品。由于低彈性的BMS最終不僅減少好司機的保險需求而且加大了逆向選