兩類復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在已有研究的基礎(chǔ)上，對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了推廣，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
　　首先，介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的產(chǎn)生背景及發(fā)展方向，給出了本文要用到的一些基本知識(shí)；
　　其次，將經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型推廣為保單收取次數(shù)服從廣義 Poisson分布,理賠過(guò)程是二項(xiàng)過(guò)程的模型，然后利用鞅方法得出了破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式，并且該表達(dá)式滿足Lundberg不等式；
　　最后，將經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型改進(jìn)為保費(fèi)收取為Poisson過(guò)程,索賠次數(shù)為Poisso

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