上市商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其盈利能力影響分析.pdf

1、銀行業(yè)作為現(xiàn)代金融的核心，銀行業(yè)的穩(wěn)定對(duì)金融的穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用。目前，在我國(guó)銀行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中，面臨著一些問(wèn)題與挑戰(zhàn)。我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要挑戰(zhàn)如下:金融全球化使我國(guó)的金融環(huán)境更加復(fù)雜多變;利率市場(chǎng)化過(guò)程使得我國(guó)商業(yè)銀行存貸利差逐漸縮小;互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展蠶食著商業(yè)銀行的資金來(lái)源;國(guó)家的金融政策例如金融扶貧和普惠金融政策給商業(yè)銀行的利潤(rùn)與發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。在這一背景下，我國(guó)商業(yè)銀行能否處理好流動(dòng)性、安全性和盈利能力的關(guān)系，對(duì)我國(guó)商

2、業(yè)銀行以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響至關(guān)重要。
　　商業(yè)銀行的流動(dòng)性既與其資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)，也與其表外事項(xiàng)息息相關(guān)。存貸利差是我國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中比例最高的部分。貸款的質(zhì)量及貸款利息收入是影響商業(yè)銀行盈利能力的重要因素;同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展也為商業(yè)銀行盈利注入活力。在2008年金融危機(jī)后，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得到了足夠的重視，在復(fù)雜的新環(huán)境下，研究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)盈利能力的影響以及二者之間的影響機(jī)制有重要意義。
　　本文通過(guò)梳理過(guò)去有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力

3、的文獻(xiàn)研究，通過(guò)實(shí)證研究了我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行盈利能力的影響。本文采用上市商業(yè)銀行2006年-2015年的數(shù)據(jù)，把流動(dòng)性創(chuàng)造作為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)，既考慮了表內(nèi)事項(xiàng)的流動(dòng)性，也考慮了表外事項(xiàng)的流動(dòng)性，綜合反映了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，用學(xué)術(shù)界比較通用的ROA作為衡量盈利能力的指標(biāo)。實(shí)證結(jié)果表明:商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)盈利能力有負(fù)向影響關(guān)系;并且在此基礎(chǔ)上，站在商業(yè)銀行資產(chǎn)的角度，通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)盈利有兩條影響