股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、近年來(lái)，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，高頻交易系統(tǒng)被廣泛的應(yīng)用到金融市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域。高頻交易系統(tǒng)能夠?qū)鹑谑袌?chǎng)上出現(xiàn)的變化進(jìn)行快速判斷和反應(yīng)，尤其是在股指期貨市場(chǎng)上，高頻交易系統(tǒng)不僅能夠降低套利的風(fēng)險(xiǎn)，給投資者帶來(lái)穩(wěn)定的收益，還能對(duì)期貨市場(chǎng)起到一定的積極作用。
　　目前高頻交易系統(tǒng)的研究已經(jīng)取得了一定的成果，尤其在美國(guó)，高頻交易系統(tǒng)已經(jīng)取得了非常顯著的成績(jī)。但是每個(gè)金融市場(chǎng)的情況各不相同，投資者的自身情況也不相同，所以必須根

2、據(jù)實(shí)際的投資情況來(lái)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)適合自身的高頻交易系統(tǒng)。
　　基于以上論述，本文對(duì)套利交易和高頻交易的理論進(jìn)行分析，并在基礎(chǔ)上，針對(duì)國(guó)內(nèi)的股指期貨市場(chǎng)，設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了進(jìn)行跨期套利交易的股指期貨高頻交易系統(tǒng)。本文的主要工作如下:
　　首先結(jié)合國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，以套利交易和高頻交易的理論為基礎(chǔ)，對(duì)系統(tǒng)的需求進(jìn)行詳細(xì)分析。然后按照高頻交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則和系統(tǒng)需求，將系統(tǒng)模塊分為套利模塊和高頻交易模板兩個(gè)核心模塊，并對(duì)這兩個(gè)模塊進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)