一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)目錄目錄m^inABSTRACTIV第一章引言11.1研究背景及其意義11.2量化投資軟件開(kāi)發(fā)21.3本文的研宄開(kāi)發(fā)內(nèi)容21.4主要研發(fā)工作成果31.5本文的組織4第二章一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資框架52.1量化投資52.1.1什么是量化投資52.1.2量化投資的優(yōu)點(diǎn)62.1.3量化投資的發(fā)展72.2數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)介紹82.3問(wèn)題描述102.4一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資軟件框架122.5小結(jié)13第

2、三章交易序列模式挖掘143.1序列模式挖掘143.2原子序列模式143.3模式相似性183.4TOPK模式挖掘203.5基于模式的金融產(chǎn)品聚類203.6小結(jié)25第四章交易價(jià)格預(yù)測(cè)與交易決策264.1預(yù)測(cè)與決策的基本步驟264.2模式查詢分析274.3預(yù)測(cè)284.4預(yù)測(cè)評(píng)估304.5小結(jié)37I—種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)摘要摘要量化投資產(chǎn)生于1970年代末，在此后的30多年中，其得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)統(tǒng)

3、計(jì)，從1998年至2008年，全球量化基金從21只發(fā)展到1184只。全球范圍內(nèi)，越來(lái)越多的投資者進(jìn)入量化投資這個(gè)領(lǐng)域，量化投資己經(jīng)成為一種主流的投資方式。當(dāng)前，只要是對(duì)金融產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)投資行為的一個(gè)環(huán)節(jié)以上使用了量化技術(shù)（采用模型化、模式化、算法化、計(jì)算機(jī)程序化、自動(dòng)化之一）就認(rèn)為是量化投資了。因此在市場(chǎng)上有各種量化投資的說(shuō)法，包括：量化選擇金融產(chǎn)品、量化選擇交易時(shí)間、算法交易、自動(dòng)套利交易等等。相對(duì)于傳統(tǒng)采用抽樣技術(shù)建立數(shù)學(xué)模型的方法，數(shù)

4、據(jù)挖掘技術(shù)更能反映具體金融產(chǎn)品交易的規(guī)律。針對(duì)金融產(chǎn)品投資的幾個(gè)環(huán)節(jié)(研究市場(chǎng)和金融產(chǎn)品信息、研究該金融產(chǎn)品的歷史交易、研究當(dāng)前交易情況、預(yù)測(cè)未來(lái)交易、做出投資決定(買(mǎi)、賣(mài)、不行動(dòng))、分析交易效果)，本文研宄采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)實(shí)現(xiàn)量化投資的方法，包括金融產(chǎn)品歷史交易規(guī)律分析、交易序列模式庫(kù)建設(shè)、產(chǎn)品交易價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)、下單交易策略實(shí)現(xiàn)等金融產(chǎn)品投資主要環(huán)節(jié)的量化工作。本文的主要研發(fā)成果為：設(shè)計(jì)了一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化投資軟件的框架，包