數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文外文翻譯---混合整值arch模型(譯文）

1、中文 5770 字畢業(yè)論文外文翻譯 畢業(yè)論文外文翻譯混合整值 ARCH 模型A Mixture Integer-valued ARCH Model學(xué)生學(xué)號(hào)： 學(xué)生姓名： 專業(yè)班級(jí)： 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 指導(dǎo)教師： 職 稱： 講師 起止日期： 2013.12.5～2014.3.19

2、畢業(yè)論文外文翻譯- 2 -一個(gè)整值自回歸條件異方差（INARCH）模型來處理過分散的整值時(shí)間序列。Zhu 等人(2008), Zhu and Li (2009), Zhu and Wang (2009, 2010) and Weiß (2009)給出了 INARCH 模型的一些進(jìn)一步的結(jié)果。在一個(gè)非常普遍的混合模型的定義上使用Saikkonen（2007 年）的想法，我們把 INARCH 模型推廣到混合 INARCH（MINA

3、RCH）模型，它優(yōu)于 INARCH 模型是因?yàn)樗軌蛱幚矶喾逍院头欠€(wěn)定性的分量。本文的結(jié)構(gòu)如下。第 2 節(jié)描述 MINARCH 模型，平穩(wěn)性條件和自相關(guān)函數(shù)。第 3節(jié)通過 EM 算法討論估計(jì)過程。第 4 節(jié)考慮模型選擇問題，第 5 節(jié)通過實(shí)證的例子說明模型的有效性。證明在附錄中給出。2.混合整值 ARCH 模型考慮帶有 K 個(gè)分量的混合整值 ARCH 模型，用 來表示，定 1 ( ; ,, ) K MINARCH K p p義如下：(2

4、.1)1 01 11( ) , | : ( ),k p Kt t kt kt t kt kt k ki t ik iX k Y Y F P X ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?其中 表示指示性函數(shù)， 是由 生成的 域， 是一組獨(dú)立同分 1( ) ? 1 t F ? 1 2 { , , } t t X X ? ? ? ? t ?布的隨機(jī)變量,且 假設(shè)， 和 之間對(duì) 1 ( ) , 1, 0, 1, , t k k k

5、 P k k K ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t j X ? t ?于所有的 是相互獨(dú)立的， 和 對(duì)于給定的 條件獨(dú)立，并且 0, 0 t j ? ? kt Y t ? 1 t F ?的可識(shí)別性（見 Aitkin and Rubin, 1985）。為了避免為零或負(fù)數(shù)的條件 1 2 K ? ? ? ? ? ? ?方差的可能性， 必須滿足下列條件： . ki ? 0 0, 0( 1, , , 1, , ) k k

6、i k i p k K ? ? ? ? ? ? ? ?MINARCH 模型具有與 NEAR 和 NLAR 模型類似的結(jié)構(gòu)(見 Perera, 2004; Zhuand Wang,2008)，但它實(shí)際上是 ? 個(gè) INARCH 模型的混合。該 MINARCH 模型的屬性與Wong and Li（2000 年，2001 年）的那些 MAR 和 MAR-ARCH 模型相類似。由于條件均值和分量的方差依賴于過去的一系列值，所以該系列的條件分布的