宏觀經(jīng)濟波動對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險影響研究.pdf

1、中國的改革開放已經(jīng)三十年整，我國的銀行業(yè)也同步發(fā)展壯大起來。信用風(fēng)險作為商業(yè)銀行的主要風(fēng)險一直被大家所重視。與此同時，宏觀經(jīng)濟波動作為影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的重要因素也近年來被國外銀行業(yè)逐步重視起來。在中國，許多商業(yè)銀行依舊在采用“時點”法來度量信用風(fēng)險，而未將宏觀經(jīng)濟波動的影響考慮進去。在許多經(jīng)歷過完整經(jīng)濟周期的發(fā)達國家里，經(jīng)濟波動對銀行業(yè)的沖擊是明顯的，有些商業(yè)銀行甚至因此而破產(chǎn)。 這些事例對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的控制是非常重

2、要的。本文通過對“借款者”、“銀行自身”以及“政府調(diào)控”等三個方面來闡述宏觀經(jīng)濟對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響。與此同時，通過對國外處于經(jīng)濟不同波動時期信用風(fēng)險的變化以及當(dāng)今主要商業(yè)信用風(fēng)險度量模型的研究，來闡述兩者之間的關(guān)系。最后，針對我國的實際情況，在充分搜集和分析了1993年—2007年以來我國的宏觀政策和經(jīng)濟數(shù)據(jù)之后，本文通過建立模型，對兩者之間的相關(guān)性進行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險受到我國宏觀經(jīng)濟變化的影響，前者隨著后者的