南開(kāi)19秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909）《國(guó)際金融》在線作業(yè)1

1、 [南開(kāi)大學(xué)]19 秋學(xué)期（1709、1803、1809、1903、1909） 《國(guó)際金融》在線作業(yè)試卷總分:100 得分:100 第 1 題,美國(guó)某公司將在未來(lái)支付給歐盟 250000 歐元的貨款,3 個(gè)月后支付,該美國(guó)公司為了規(guī) 避匯率風(fēng)險(xiǎn)決定進(jìn)行套期保值交易,買(mǎi)入兩份 3 月期歐元期貨合約 USD1.2889/EUR1,賣(mài)出兩份 USD1.31

2、22/EUR1 的期貨合約。即期匯率為 USD1.2776/EUR1,假設(shè)到期后的匯率為 USD1.3018/EUR1,則其在此交易中() A、盈利 225 B、虧損 225 C、盈利 235 D、虧損 235 正確答案:B第 2 題,如果較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格貼水,并且兩國(guó)利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠(yuǎn)月 份的期貨合約 A、賣(mài)出、賣(mài)出 B、賣(mài)出、買(mǎi)入 C、買(mǎi)入、買(mǎi)入 D、買(mǎi)入、賣(mài)出 正確答案:B第 3 題,附有購(gòu)回條款的債券

3、給債券發(fā)行者提供了一個(gè)() A、看跌期權(quán) B、看漲期權(quán) C、遠(yuǎn)期合約 D、期貨合約 正確答案:B第 4 題,遠(yuǎn)期利率協(xié)議中,參考利率確定的日期是() A、交易日 B、即期日 C、交割日 D、確定日 正確答案:D第 5 題,一份看跌期權(quán),其交割價(jià)格為 90,其市場(chǎng)上的交易價(jià)格為 80,則其內(nèi)在價(jià)值為() A、10 B、-10 C、0 D、沒(méi)有內(nèi)在價(jià)值 正確答案:AB、跨幣種套利 C、跨月份套利 D、跨時(shí)間套利 正確答案:C第 12 題,在

4、英國(guó)發(fā)行的外國(guó)債券稱(chēng)為() A、歐洲債券 B、揚(yáng)基債券 C、外國(guó)債券 D、猛犬債券 正確答案:D第 13 題,同一種期貨合約在一個(gè)交易所買(mǎi)入一種外匯期貨合約的同時(shí),在另一交易所出售同種 外匯期貨合約以期獲利的行為為() A、跨市場(chǎng)套利 B、跨幣種套利 C、跨月份套利 D、跨時(shí)間套利 正確答案:A第 14 題,BP 是指基點(diǎn) Basis Point(BP),在外匯交易報(bào)價(jià)中采用點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià),1bp 代表() A、1/100 B、1/1000

5、C、1/10000 D、1/100000 正確答案:C第 15 題,本國(guó)貨幣貶值后,最初經(jīng)常項(xiàng)目收支狀況會(huì)先惡化,進(jìn)口增加而出口減少,經(jīng)過(guò)一段時(shí) 間,貿(mào)易收入才會(huì)增加,貿(mào)易得到改善,我們將這種現(xiàn)象稱(chēng)為() A、二八定律 B、馬太效應(yīng) C、破窗理論 D、J 曲線效應(yīng) 正確答案:D第 16 題,一證券的現(xiàn)貨價(jià)格為 100 美元,市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為 3%,遠(yuǎn)期合約于兩年后到期,且該證 券以 1.5%派發(fā)的紅利,交割價(jià)格為 90 美元,則該證券的