第九章 期權(quán)理論及定價模型在資產(chǎn)價值評估中的應用

1、第九章 期權(quán)理論及定價模型在資產(chǎn)價值評估中的應用,第一節(jié) 期權(quán)概述一、期權(quán)的有關(guān)概念（一）期權(quán)、期權(quán)合約和期權(quán)交易（二）期權(quán)合約的有效期和到期日（三）執(zhí)行價格和執(zhí)行日（四）權(quán)利金二、期權(quán)的類型(一)按期權(quán)的買方所擁有的不同的權(quán)利劃分為看漲期權(quán)（買權(quán)）和看跌期權(quán)（賣權(quán)）,（二）按期權(quán)的買方行使權(quán)利時間的不同劃分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)（三）按標的資產(chǎn)劃分為金融期權(quán)和實物期權(quán)三、期權(quán)價格的特征（一）期權(quán)價格的構(gòu)成 （二）

2、買權(quán)與賣權(quán)之間的平價關(guān)系四、影響期權(quán)價格的因素（一）標的資產(chǎn)的市場價格（二）標的資產(chǎn)價格的波動率（三）標的資產(chǎn)的收益（四）期權(quán)的執(zhí)行價格（五）期權(quán)的有效期,（六）無風險利率 第二節(jié) 期權(quán)定價模型一、二項式期權(quán)定價模型,二、布萊克-斯科爾斯定價模型第三節(jié) 實物期權(quán)理論一、實物投資與實物期權(quán)概述 二、實物期權(quán)的類型三、實物期權(quán)理論的應用 四、離散條件下的實物期權(quán)定價方法舉例,第四節(jié) 期權(quán)在資產(chǎn)價