附件二《銅期權(quán)做市商業(yè)務(wù)指南》

1、1附件二銅期權(quán)做市商業(yè)務(wù)指南聲明為規(guī)范期權(quán)交易行為，保護(hù)做市商的合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)秩序，根據(jù)《上海期貨交易所期權(quán)交易管理辦法》、《上海期貨交易所期權(quán)做市商管理辦法》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》等規(guī)定制定本指南。交易所將根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則變化和市場(chǎng)情況，對(duì)本指南進(jìn)行持續(xù)的更新和調(diào)整。本指南僅供做市商開展期權(quán)做市業(yè)務(wù)時(shí)參考，如有內(nèi)容與交易所業(yè)務(wù)規(guī)則不一致，以交易所業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。做市商的權(quán)利義務(wù)等相關(guān)要求，以《上海期貨交易所期權(quán)做市商管理辦

2、法》以及與交易所簽訂的做市商協(xié)議為準(zhǔn)。第一章總體要求一、概述一、概述做市商是指經(jīng)交易所認(rèn)可，為指定品種的期權(quán)合約提供雙邊報(bào)價(jià)等服務(wù)的單位客戶。交易所可以在指定期權(quán)品種上引入做市商，并向市場(chǎng)公布。做市商雙邊報(bào)價(jià)包括持續(xù)報(bào)價(jià)和回應(yīng)報(bào)價(jià)。（一）持續(xù)報(bào)價(jià)。在期權(quán)交易時(shí)間內(nèi)，做市商按協(xié)議約定，主動(dòng)提供的持續(xù)性雙邊報(bào)價(jià)。（二）回應(yīng)報(bào)價(jià)。在期權(quán)交易時(shí)間內(nèi)，做市商按協(xié)議約定，對(duì)收到詢價(jià)請(qǐng)求的期權(quán)合約，進(jìn)行的雙邊報(bào)價(jià)。做市商的報(bào)價(jià)內(nèi)容包括合約代碼、買入價(jià)

3、、賣出價(jià)和雙邊報(bào)價(jià)數(shù)量。3（五）（五）風(fēng)控要求控要求做市商應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的內(nèi)部控制方案和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，確保做市業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控、依法合規(guī)。內(nèi)部控制方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于業(yè)務(wù)運(yùn)行管理、決策流程、資金管理、業(yè)務(wù)隔離機(jī)制、合規(guī)與內(nèi)部監(jiān)管、崗位設(shè)置與工作職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理制度內(nèi)容應(yīng)包括但不限于做市業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制與處置、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)測(cè)試報(bào)

4、告。（六）（六）應(yīng)急處理機(jī)制要求理機(jī)制要求做市商應(yīng)當(dāng)建立做市業(yè)務(wù)應(yīng)急處理機(jī)制，妥善應(yīng)對(duì)期權(quán)做市業(yè)務(wù)中的突發(fā)情況或異常事件，保障做市業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展。此機(jī)制內(nèi)容包括但不限于突發(fā)事件情形、預(yù)警與響應(yīng)機(jī)制、應(yīng)急處理措施與流程、報(bào)告機(jī)制及事后管理。（七）技（七）技術(shù)系統(tǒng)要求要求做市商應(yīng)當(dāng)具備穩(wěn)定、可靠的做市業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，建立健全信息技術(shù)管理制度、信息系統(tǒng)報(bào)備制度及應(yīng)急機(jī)制，按照交易所要求參與相關(guān)測(cè)試及應(yīng)急演練工作。做市業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備行情、交易