計(jì)量經(jīng)濟(jì)題庫(kù)

1、1.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(C)A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量4.戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)(A)A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差7.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)n為樣本容量。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為()A.B.C.D.10.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為(C)A.時(shí)序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)

2、據(jù)D.年度數(shù)據(jù)13.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量一般是(D)A.無(wú)偏且一致B.有偏但一致C.無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致16.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用(C)A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法19.線性模型Yi=β0β1X1iβ2X2iμi不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象(B)A.Cov(μiμj)=0B.var(μi)=σ2C.Cov(Xiμi)=

3、0D.Cov(X1iX2i)=022.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW=2.6在α=0.05的顯著性水平下查得樣本容量n=20，解釋變量k=1個(gè)時(shí)，dL=1.20dU=1.41，則可以判斷：(D)A.不存在一階自相關(guān)B.存在正的一階自相關(guān)C.存在負(fù)的一階自相關(guān)D.無(wú)法確定25.聯(lián)立方程模型中的非隨機(jī)方程是：(D)A.行為方程B.技術(shù)方程C.制度方程D.平衡方程28在分布滯后模型t2t21t1t0tuxxxy??????

4、???????中????????????210i?稱為（A）A長(zhǎng)期影響乘數(shù)B過(guò)渡性乘法數(shù)C短期影響乘法D可加性乘數(shù)31在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，被解釋變量一定是（A）A內(nèi)生變量B滯后變量C政策變量D外生變量34先用最小二乘法估計(jì)簡(jiǎn)化參數(shù)、再由簡(jiǎn)化參數(shù)的估計(jì)量得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)量的估計(jì)方法被稱為（B）A二階段最小二乘法B間接最小二乘法C三階段最小二乘法D普通最小二乘法37在聯(lián)立方程模型中，一個(gè)方程不能識(shí)別是因?yàn)椋ˋ）A該方程中無(wú)外生變量B該方程中包

5、含的變量太少C該方程與其它方程有相同的統(tǒng)計(jì)形式D該方程中包含的變量太多40在某簡(jiǎn)單線性回歸分析中，斜率系數(shù)的置信度為95%的置信區(qū)間為(0.670.73)，則下列判斷中正確的是BA斜率系數(shù)的真值以95%的概率落在置信區(qū)間(0.670.73)中。B斜率系數(shù)的真值落在置信區(qū)間(0.670.73)中的概率不是零就是1。C區(qū)間(0.670.73)以95%的概率包括斜率系數(shù)的真值。D以上判斷均不對(duì)。43在多元線性回歸模型中，若令，其中SSR，SS

6、E分別為回歸平方和與殘差平方和，k為回歸模型)(SSE)1(SSRknkF???中回歸系數(shù)的個(gè)數(shù)，n為樣本容量，那么F統(tǒng)計(jì)量與擬合優(yōu)度的關(guān)系為(A)2RA)()1()1(22knRkRF????B221RRF??C)1()1(22???kRRFDnRkRF)1()1(22???46設(shè)某一有限分布滯后模型的最大滯后期為11，經(jīng)過(guò)計(jì)算得如下表格：.8DW統(tǒng)計(jì)量：用以檢驗(yàn)一階自相關(guān)的現(xiàn)在被稱為DW統(tǒng)計(jì)量或d統(tǒng)計(jì)量的統(tǒng)計(jì)量。它定義為：?????

7、??nttntttuuud12221?)??(其中為殘差。)???(?221ktktttXXYu????????8內(nèi)生變量和前定變量：研究者所要研究的變量且這些變量決定于其它不能由經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)本身所決定的變量，這類(lèi)變量稱為內(nèi)生變量；決定于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)之外的用來(lái)說(shuō)明第一類(lèi)變量的變量，這類(lèi)變量稱為前定變量。9聯(lián)立方程的兩個(gè)問(wèn)題：識(shí)別問(wèn)題和估計(jì)問(wèn)題。10隨機(jī)步游和帶飄移的隨機(jī)步游：如果時(shí)間序列tY的每一次變化均來(lái)自于一個(gè)白噪聲，即tttuYY???1

8、，其中tu為白噪聲過(guò)程。則稱時(shí)間序列??tY為一個(gè)隨機(jī)步游。如果時(shí)間序列tttuYcY????1，其中c是一常數(shù)，tu為白噪聲過(guò)程。則稱這樣的隨機(jī)時(shí)間序列為帶飄移的隨機(jī)步游。1什么是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)？什么是非實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)？它們有何本質(zhì)區(qū)別？實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)指通常是在實(shí)驗(yàn)環(huán)境中獲得的數(shù)據(jù)。非實(shí)驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)：從對(duì)個(gè)人、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的某些部分的控制實(shí)驗(yàn)或觀測(cè)得到的數(shù)據(jù)。區(qū)別：實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一般是在相同環(huán)境中重復(fù)試驗(yàn)得出的，而非實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一般是觀測(cè)得到的.2令C表示某家庭

9、某月的消費(fèi)，Y表示該家庭同期的收入，消費(fèi)對(duì)收入的簡(jiǎn)單線性回歸模型為，其中u為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。(1)u中可能包含哪些因素？它們可能與收入水平相關(guān)嗎？(2)uYC???21??簡(jiǎn)單回歸分析能夠揭示在其它條件不變下的影響嗎？為什么？答：本題之(1)問(wèn)沒(méi)有固定答案，(2)問(wèn)的答案是：不能，因?yàn)楹?jiǎn)單線性回歸中，解釋變量對(duì)應(yīng)變量的影響不僅包括直接影響還包括間接影響，這就不能保證其它因素不變了。用最大似然估計(jì)法對(duì)簡(jiǎn)單線性回歸模型的擾動(dòng)項(xiàng)方差進(jìn)行估計(jì)，其表

10、達(dá)形式是什么？它是無(wú)偏的嗎？如果不是，試舉出一無(wú)偏估計(jì)量。答：隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差的最大似然估計(jì)為平均平方殘差，即2?nunXYniiniii????????12122212?)]??([????。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差的最大似然估計(jì)是有偏的，但它是漸進(jìn)無(wú)偏的。下列估計(jì)量是無(wú)偏估計(jì)量：2?2)]??([?12122212??????????nunXYniiniii???。3雙對(duì)數(shù)模型有哪些優(yōu)點(diǎn)？答：第一，回歸方程中解釋變量前的系數(shù)有明確的含義，第