上海交通大學管理學院《金融工程學》習題

1、一、大作業(yè)：一、大作業(yè)：本課程共包括3次大作業(yè)，旨在培養(yǎng)學生分析實際問題和解決實際問題能力。要求學生自己實踐與嘗試，自己去調(diào)查、分析和計算，可以進行分組，進行學習小組交流、討論，形成小組意見，課堂上安排小組代表作簡要介紹，任課教師點評和總結。1、設計“一個”新的金融產(chǎn)品。2、計算一個具體的投資組合風險（例如VaR）以及解決風險的方法。3、選擇一個具體的金融產(chǎn)品定價（例如權證或者銀行的理財產(chǎn)品）。二、課后習題二、課后習題第１章第１章金融工

2、程概述金融工程概述1、請論述學習金融工程的三個基本目標，并舉例說明。2、根據(jù)已有的金融工程幾個代表性定義，請闡述你對這幾個定義的理解和看法。3、請論述中國開展金融衍生產(chǎn)品交易的意義及其面臨的問題。第2章無套利定價原理無套利定價原理1、假設市場的無風險借貸利率為8％，另外存在兩種風險證券A和B，其價格變化情況如圖211，不考慮交易成本。圖211兩種風險證券的價格變化情況2、怎樣理解長期資本管理公司破產(chǎn)是一個由制度性缺陷、市場風險和流動性風

3、險所造成的經(jīng)典案例？3、在例41中，當歐洲國家相關企業(yè)提出中國紹興紡織企業(yè)向他們購買紡織設備，將終止使用美元支付的慣例，轉(zhuǎn)為以歐元計價結算時，能否估計出１年之內(nèi)因匯率波動產(chǎn)生的最大損失，若能是多少？4、在例41中，能否找到一種套期保值方法，來減少思考題3估計出１年之內(nèi)因匯率波動產(chǎn)生的最大損失。5、假設某保險公司持有一種公司債券１萬份，該債券的等級為A級、面值為１００、息票率為5％、期限為3年、一年付息一次，問該保險公司持有這種債券的風險

4、有多大（相關數(shù)據(jù)見表45和表46，置信概率水平分別為99％和95％）？第5章遠期外匯與外匯期貨遠期外匯與外匯期貨1、假設當前的美元無風險年利率為７％，墨西哥比索的無風險年利率為９％。當前的美元對比索的匯率為００８２５美元／比索。問題：試計算１８０天期的美元對比索的遠期外匯匯率？2、一個分析師得到的有關美元和歐元的利率和匯率的數(shù)據(jù)，參見表５１０。表５１０有關美元和歐元的利率和匯率的數(shù)據(jù)貨幣無風險年利率1年期遠期匯率（歐元美元）當前匯率（歐