BP-Logistic混合策略下個(gè)人信用評(píng)估建模及應(yīng)用研究.pdf

1、隨著我國(guó)金融體制改革的日益深化和居民收入水平的不斷提高，個(gè)人客戶資產(chǎn)類產(chǎn)品已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。然而，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低，缺乏一套有效的個(gè)人信用評(píng)估方法，阻礙了個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，開發(fā)出一套適合于中國(guó)國(guó)情的，可推廣使用的個(gè)人信用評(píng)估模型，以保證個(gè)人信用評(píng)估的公開化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有十分重要的意義。
　　 本文以個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象，結(jié)合國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界及商業(yè)銀行的研究成

2、果，以提高信用評(píng)估模型的穩(wěn)健性和精確性為出發(fā)點(diǎn)，構(gòu)建了BP-Logistic混合策略下的個(gè)人信用評(píng)估模型。論文的主要工作如下：
　　 (1)設(shè)計(jì)了個(gè)人信用評(píng)估指標(biāo)體系。結(jié)合目前學(xué)術(shù)界對(duì)信用評(píng)估的研究現(xiàn)狀及銀行現(xiàn)行的評(píng)估指標(biāo)，并參照評(píng)估體系的構(gòu)建原則，設(shè)計(jì)了以自然狀況、經(jīng)濟(jì)情況和貸款情況為一級(jí)指標(biāo)，其下包含12個(gè)二級(jí)指標(biāo)的評(píng)估指標(biāo)體系。
　　 (2)單一信用評(píng)估模型的改進(jìn)及應(yīng)用分析。通過(guò)傳統(tǒng)的Logistic回歸和BP模型

3、的分析，分別對(duì)這兩個(gè)模型進(jìn)行有針對(duì)性的改進(jìn)，并從分類效果及穩(wěn)健性兩方面對(duì)應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行比較，作為進(jìn)一步建立混合策略下預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)。
　　 (3)BP-Logistic混合策略下模型的構(gòu)建及應(yīng)用。利用單一模型的分析結(jié)果所體現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，提出構(gòu)建混合模型的思路，并應(yīng)用BP-Logistic混合模型對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
　　 (4)利用Clementine工具進(jìn)行模型驗(yàn)證。通過(guò)和單一模型的結(jié)果進(jìn)行比較分析，證明BP-Logi