基于協(xié)整理論的經(jīng)濟分析與預(yù)測.pdf

1、協(xié)整是近年來發(fā)展起來的一種針對金融和經(jīng)濟時間序列檢驗的理論，是對變量之間的相關(guān)性或線性組合后的平穩(wěn)性的檢驗，檢驗是協(xié)整的，就說明這些經(jīng)濟變量有著長期的均衡關(guān)系。根據(jù)協(xié)整分析理論建立的ECM和VEC模型彌補了協(xié)整僅能說明長期而不能對短期狀況進行指導(dǎo)的缺陷。但隨著改革開放的進行，各地的固定投資額呈現(xiàn)出一種不斷上升的趨勢。本文從協(xié)整和誤差修正模型理論出發(fā)，針對高淳縣的固定資產(chǎn)投資與區(qū)域經(jīng)濟的實際情況，結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計學(xué)知識和有關(guān)理論做了深入的研

2、究與分析。
　　 本文主要從以下幾個部分進行研究：
　　 (1)簡單介紹了進行經(jīng)濟時間序列分析時序列的平穩(wěn)性意義，然后介紹了如何建立統(tǒng)計模型對DF和ADF平穩(wěn)性單位根檢驗。
　　 (2)分別介紹了兩變量的E-G兩步法協(xié)整檢驗和向量的Jonhansen協(xié)整檢驗，以及介紹格蘭杰表述定理，為建立ECM和VEC模型提供了理論依據(jù)。
　　 (3)對高淳縣的固定資產(chǎn)投資與經(jīng)濟的實證研究。首先從固定資產(chǎn)投資和GDP兩變

3、量的協(xié)整檢驗和ECM模型建立出發(fā)，利用ECM模型進行預(yù)測。在此基礎(chǔ)上，為了全面分析當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟結(jié)構(gòu)，本文進行了向量的協(xié)整分析和ECM模型的建立以及預(yù)測。最后結(jié)合預(yù)測結(jié)果，利用Granger因果檢驗法對該地區(qū)的實際問題進行分析和解釋，從而提供了理論依據(jù)。
　　 本文的創(chuàng)新點有：運用滯后的協(xié)整分析固定資產(chǎn)投資與GDP的相關(guān)性，并在此基礎(chǔ)上得出有滯后期的ECM模型，提高了預(yù)測的準確性：利用協(xié)整理論分別分析了兩個變量GDP與固定資產(chǎn)投資之