應用回歸分析第四版課后習題答案全何曉群劉文卿

1、實用回歸分析第四版實用回歸分析第四版第一章第一章回歸分析概述回歸分析概述1.31.3回歸模型中隨機誤差項ε的意義是什么？答：ε為隨機誤差項，正是由于隨機誤差項的引入，才將變量間的關(guān)系描述為一個隨機方程，使得我們可以借助隨機數(shù)學方法研究y與x1x2…..xp的關(guān)系，由于客觀經(jīng)濟現(xiàn)象是錯綜復雜的，一種經(jīng)濟現(xiàn)象很難用有限個因素來準確說明，隨機誤差項可以概括表示由于人們的認識以及其他客觀原因的局限而沒有考慮的種種偶然因素。1.41.4線性回歸模

2、型的基本假設(shè)是什么？答：線性回歸模型的基本假設(shè)有：1.解釋變量x1.x2….xp是非隨機的，觀測值xi1.xi2…..xip是常數(shù)。2.等方差及不相關(guān)的假定條件為E(εi)=0i=12….Cov(εiεj)=｛σ^23.正態(tài)分布的假定條件為相互獨立。4.樣本容量的個數(shù)要多于解釋變量的個數(shù)，即np.第二章第二章一元線性回歸分析一元線性回歸分析思考與練習參考答案思考與練習參考答案2.1一元線性回歸有哪些基本假定答：假設(shè)1、解釋變量X是確定性

3、變量，Y是隨機變量；假設(shè)2、隨機誤差項ε具有零均值、同方差和不序列相關(guān)性：E(εi)=0i=12…nVar(εi)=?2i=12…nCov(εiεj)=0i≠jij=12…n假設(shè)3、隨機誤差項ε與解釋變量X之間不相關(guān)：Cov(Xiεi)=0i=12…n假設(shè)4、ε服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布εi~N(0?2)i=12…n2.3證明（2.27式），?ei=0，?eiXi=0。證明：???????niiiniXYYYQ121021)

4、)??(()?(??證明：（1）22??22?((2))(2)?1yyxxyyxxxxxxrLLrLLnrnrtSSELnSSEnSSESSTLr???????????????（2）22222011111111??????()()(())(())nnnniiiixxiiiiSSRyyxyyxxyxxL?????????????????????????2212?1?(2)xxLSSRFtSSEn???????A2.9驗證（2.63）式：2

5、211?)L)xx(n()e(Varxxii????證明：0112222222???var()var()var()var()2cov()???var()var()2cov(())()()11[]2[]()1[1]iiiiiiiiiiiiixxxxixxeyyyyyyyxyyxxxxxxnLnLxxnL?????????????????????????????其中：222221111))(1()(1))(()()1())(?()())(?

6、(?????xxixxiniixxiiiniiiiiiiiLxxnLxxnyLxxyCovxxynyCovxxyCovyyCovxxyyCov???????????????????2.10用第9題證明2?22???nei?是?2的無偏估計量證明：2221122112211??()()()22()111var()[1]221(2)2nniiiinniiiixxEEyyEennxxennnLnn???????????????????????