《金融計量學》習題1答案

1、1《金融計量學》習題一一、填空題：1.計量經濟模型普通最小二乘法的基本假定有解釋變量非隨機、隨機干擾項零均值、同方差、無序列自相關、隨機干擾項與解釋變量之間不相關、隨機干擾項服從正態(tài)分布零均值、同方差、零協(xié)方差（隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設定）2.被解釋變量的觀測值iY與其回歸理論值)(YE之間的偏差，稱為隨機誤差項；被解釋變量的觀測值iY與其回歸估計值iY?之間的偏差，稱為殘差。3.對線性回歸模型??????XY

2、10進行最小二乘估計，最小二乘準則是。4.高斯—馬爾可夫定理證明在總體參數的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在數理統(tǒng)計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用。5.普通最小二乘法得到的參數估計量具有線性性、無偏性、有效性統(tǒng)計性質。6.對于iiiXXY22110??????????，在給定置信水平下，減小2??的置信區(qū)間的途徑主要有__增大樣本容量______、__提高模型的擬合優(yōu)度__、_

3、__提高樣本觀測值的分散度______。7.對包含常數項的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數為____3個______。8.對計量經濟學模型作統(tǒng)計檢驗包括__擬合優(yōu)度_檢驗、____方程的顯著性檢驗、_變量的顯著性__檢驗。9.總體平方和TSS反映__被解釋變量觀測值與其均值__之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了__被解釋變量的估計值(或擬合值)與其均值__之離差的

4、平方和；殘差平方和3A.隨機誤差項B.殘差C.iY的離差D.iY?的離差4.參數估計量??是iY的線性函數稱為參數估計量具有(A)的性質。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性5.參數?的估計量??具備有效性是指（B）A.0)?(??VarB.)?(?Var為最小C.0?????D.)?(???為最小6.設k為不包括常數項在內的解釋變量個數，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數估計量，所要求的最小樣本容量為（A）A.n≥k1B.n≤k1C