c18017s多套答案90分大類資產配置與財富管理

1、C18017S大類資產配置與財富管理倒計時：00:39:44單選題（共4題，每題10分）1.資產配置采用的資產配置采用的BL模型引入了（模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相，結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值方差模型，過分依賴資方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化

2、的結果與主觀預期的結果通過數(shù)產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。?A.邊際效益?B.標準方差?C.無風險收益率?D.周期主觀判斷2.（）屬于消極型資產配置策略。）屬于消極型資產配置策略。?A.投資組合保險策略?B.動態(tài)資產配置策略?C.買入并持有策略?D.恒定混合策略3.按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應

3、該如何操作？（按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應該如何操作？（）?A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票?B.賣出一部分權益類品種買入其他，使得各品種占比恢復到期初情況?C.賣出全部股票，落袋為安?D.持倉保持不動4.資產資產A收益率收益率6%，風險為，風險為6%；資產；資產B收益為收益為8%，風險，風險8%，且相關系數(shù)為，且相關系數(shù)為1，則，則平均配置平均配置A和B的組合，收益和風險分別為（的組合，收益和風險分別為（）。）。?A.7%，7

4、%?B.10%，7%?B.不需要輸入預期收益率?C.根據(jù)波動率相等確定資產類別比例?D.提高夏普比率判斷題（共2題，每題10分）1.對資產配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的對資產配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎之上。深刻理解基礎之上。對錯2.有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。有效的資產配置可以起到降低風險、提高收益的作用。對錯大類資產配置與財

5、富管理倒計時：00:39:54單選題（共4題，每題10分）3.下列關于資產配置的表述，錯誤的是（下列關于資產配置的表述，錯誤的是（）。）。?A.資產配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產配置、戰(zhàn)術性資產配置和資產混合配置?B.戰(zhàn)術性資產配置是在戰(zhàn)略資產配置的基礎上根據(jù)市場的短期變化，對具體的資產比例進行微調?C.不同范圍資產配置在時間跨度上往往不同?D.資產配置按照范圍可以分為全球資產配置、股票及債券資產配置和行業(yè)風格資產配置4.在同一風險水平