證券市場監(jiān)管理論應用與創(chuàng)新研究.pdf

1、該論文對證券市場監(jiān)管的理論、應用及創(chuàng)新等方面進行系統(tǒng)研究.文章對證券監(jiān)管一般理論進行了概要的敘述,提出了證券市場監(jiān)管的目標、內(nèi)容、手段和原則,并對證券市場監(jiān)管的經(jīng)濟理論進行了探討.該文運用系統(tǒng)工程的思想對整個證券監(jiān)管體系進行了分析,提出了證券監(jiān)管大系統(tǒng)的概念,并論述了中國證券市場監(jiān)管系統(tǒng)的八個層次的影響因素.在此基礎上文章給出了證券市場監(jiān)管大系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、特點及規(guī)范化方式,并對其中證券市場監(jiān)管子系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、設計和功能作了進一步分析.通過對

2、美、英、日等國的證券市場監(jiān)管的模式和現(xiàn)狀的分析,文章分析了國際金融監(jiān)管發(fā)展的趨勢,并從監(jiān)管基礎環(huán)境、監(jiān)管目標選擇、監(jiān)管成本與效率、市場功能發(fā)揮四個方面提出了監(jiān)管模式?jīng)Q策模型,并對中國證券監(jiān)管體制的演進作了實證分析.針對證券市場信息不對稱的特征,該文以信息經(jīng)濟學為工具,結(jié)合中國證券市場特點,對證券市場中逆向選擇現(xiàn)象進行了分析,并提出通過建立良好的市場信號傳遞機制來減少市場的逆向選擇行為.此外,還應用博弈論的方法對證券市場監(jiān)管的動態(tài)一致性和

3、證券市場監(jiān)管的動態(tài)博弈模型進行了理論研究.論文還對作為證券監(jiān)管大系統(tǒng)的二個重要子系統(tǒng):監(jiān)管預警子系統(tǒng)和上市公司的業(yè)績評估子系統(tǒng)進行了細化分析.在給出了一套以上市公司為主要對象的證券市場監(jiān)管預警指標體系基礎上,文章結(jié)合粗糙算法和神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù),設計提出了一個基于粗糙—神經(jīng)專家系統(tǒng)的證券市場監(jiān)管預警系統(tǒng).同時,論文結(jié)合上市公司的特點給出了上市公司的業(yè)績評估指標體系,對基于平衡記分卡的業(yè)績評估和基于DEA的兩套業(yè)績評估方法進行探討,并作了相應的