我國商業(yè)銀行有效信用風(fēng)險評估機(jī)制研究.pdf

1、本文是一篇對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估機(jī)制系統(tǒng)研究的論文.論文首先從信用風(fēng)險評估機(jī)制的技術(shù)、手段、模型等不同角度綜述了國內(nèi)外學(xué)者對信用風(fēng)險評估機(jī)制的理論研究.然后從信用風(fēng)險評估機(jī)制的概念出發(fā),闡述了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估機(jī)制的現(xiàn)狀,目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估主要包括國家和地區(qū)風(fēng)險評估、行業(yè)風(fēng)險評估、市場和產(chǎn)品風(fēng)險評估和借款人風(fēng)險評估四層次.本文提出了適合我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀的預(yù)測企業(yè)(上市公司)信用風(fēng)險的Logistic回歸模型,它運(yùn)用定

2、性和定量相結(jié)合的方法,通過均值檢驗、T檢驗、相關(guān)性分析篩選出5個財務(wù)指標(biāo)(主營業(yè)務(wù)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、營運(yùn)資本與總資本比率與總資產(chǎn)增長率)作為企業(yè)信用風(fēng)險評價函數(shù)的計量參數(shù),建立具有二次項的Logistic回歸函數(shù),根據(jù)模型對估計樣本和檢驗樣本的預(yù)測效果的分析和討論,說明該模型對信用風(fēng)險評價具有較強(qiáng)的預(yù)測能力.本研究有助于銀行等金融機(jī)構(gòu)建立自己內(nèi)部的預(yù)測信用風(fēng)險模型,并可降低銀行信用風(fēng)險暴露,促進(jìn)銀行信用資產(chǎn)質(zhì)量的提高.最