隨機(jī)過程教學(xué)大綱

1、華中科技大學(xué)博士研究生入學(xué)考試華中科技大學(xué)博士研究生入學(xué)考試《隨機(jī)過程隨機(jī)過程》考試大綱考試大綱一概率論部分一概率論部分（30%）：1.隨機(jī)事件和概率（1）隨機(jī)事件和樣本空間的概念，隨機(jī)事件的關(guān)系和運(yùn)算（2）事件的概率定義（包括古典型概率，幾何型概率）及其計(jì)算（3）條件概率的定義，事件的獨(dú)立性定義2一維隨機(jī)變量及其分布（1）隨機(jī)變量定義，分布函數(shù)定義及性質(zhì)（2）離散型隨機(jī)變量①離散型隨機(jī)變量的定義和分布列②幾種典型的離散型隨機(jī)變量：兩點(diǎn)

2、分布，二項(xiàng)分布，泊松分布，幾何分布（3）連續(xù)型隨機(jī)變量①連續(xù)型隨機(jī)變量的定義②概率密度函數(shù)的性質(zhì)③幾種典型的連續(xù)型隨機(jī)變量：均勻分布，指數(shù)分布，正態(tài)分布（4）隨機(jī)變量函數(shù)的分布3二維隨機(jī)變量及其分布（1）二維隨機(jī)變量的定義（2）邊緣分布，條件分布，隨機(jī)變量的獨(dú)立性（3）二維隨機(jī)變量函數(shù)的分布4數(shù)字特征（1）隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望（2）隨機(jī)變量的方差（3）協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)（4）協(xié)方差矩陣二隨機(jī)過程部分（二隨機(jī)過程部分（70%）：1隨機(jī)過程的基

3、本概念與基本類型（1）隨機(jī)過程的基本概念（2）隨機(jī)過程的分布律和數(shù)字特征①求解隨機(jī)過程的一維、二維分布函數(shù)（或者概率密度函數(shù)）②數(shù)字特征：均值函數(shù)mx(t)，方差函數(shù)Dx(t)，協(xié)方差函數(shù)Cx(t1t2)，相關(guān)函數(shù)Rx(t1t2)，特征函數(shù)gx(u)=Eexp(j?u?x(t))（2）泊松過程的基本性質(zhì)P406正態(tài)過程（1）正態(tài)過程的定義（2）正態(tài)過程的基本性質(zhì)①正態(tài)過程的一維分布是正態(tài)分布②正態(tài)過程的二維分布是二維正態(tài)分布，③根據(jù)均值