電力市場中發(fā)電企業(yè)的報價策略及相關問題研究.pdf

1、發(fā)電公司報價策略問題是伴隨電力市場的出現(xiàn)而出現(xiàn)的新問題。在傳統(tǒng)壟斷體制下，發(fā)電廠按照電網(wǎng)調(diào)度員指令進行生產(chǎn)，完全不存在報價策略的問題。在電力市場中，發(fā)電公司成為自主經(jīng)營，自負盈虧的實體，采取報價策略最大化自身利益是發(fā)電公司最關心的問題之一。另一方面，從市場監(jiān)管者的角度來看，如果真的存在特別有效的報價策略，使得發(fā)電公司可以操縱市場的價格，則可從反面證實電力市場結(jié)構(gòu)和規(guī)則存在缺陷，為此，市場監(jiān)管機構(gòu)應該采取必要的措施防止過度的市場投機行為。

2、本文從市場監(jiān)管者與發(fā)電企業(yè)兩個不同的角度對電力市場中發(fā)電商的報價策略問題進行了研究和探討。定價機制是影響發(fā)電商報價策略的重要原因之一。本文介紹了統(tǒng)一出清電價和按報價支付（PAB）定價的運作流程，分析了其市場特性。并在此基礎上，借鑒進化博弈論的思想，提出了一種分析發(fā)電商報價策略動態(tài)發(fā)展過程的方法，分析比較了兩種電價機制下發(fā)電商的報價行為，研究結(jié)果對電力市場的電價機制選取具有很好的參考意義。在能量市場和備用市場同時開放的電力市場中，對發(fā)電商

3、而言，最關鍵的問題是針對本公司的情況，根據(jù)市場信息，尋求一種售電策略，優(yōu)化兩市場發(fā)電容量分配，使得發(fā)電商在最小的風險狀況下獲得最大的收益。從經(jīng)濟學中的投資組合理論的思想出發(fā)，本文研究了發(fā)電商的發(fā)電容量在能量市場和備用市場中的分配問題，提出了發(fā)電商發(fā)電容量分配的效用-風險偏好的一體化模型，推導出了問題的解析解，并用實例進行了論證。同時，將投資組合理論在電力市場中推廣，并為各參與者（公司）在電力市場中應用投資組合理論提供了基本步驟和方法。發(fā)

4、電側(cè)日前現(xiàn)貨市場是整個電力市場的核心與基礎，因而對發(fā)電側(cè)現(xiàn)貨市場的發(fā)電報價策略的研究具有重要意義。本文從發(fā)電機組自身的成本特性和運行約束出發(fā)，建立了多個時段內(nèi)，考慮機組啟停約束和爬坡約束時的最優(yōu)報價策略模型，并采用動態(tài)規(guī)劃算法進行了仿真分析。結(jié)果表明：本文所建立的模型與方法能為發(fā)電商提供最優(yōu)的、實用的報價方案。在此基礎上，進一步對基于對手報價估計時本公司在多時段內(nèi)的優(yōu)化報價策略進行了探討，建立了相應的模型。出清電價的短期預測是發(fā)電商報價

5、的基礎和依據(jù)。本文針對人工神經(jīng)網(wǎng)絡預測電價時存在的一些主觀因素的量化難問題，在神經(jīng)網(wǎng)絡模型的數(shù)據(jù)輸入方面，采用剩余容量百分比指標來衡量可靠性水平，通過其與電價的關系，提出了新的指標來衡量發(fā)電商在市場中的影響力。而針對樣本數(shù)據(jù)繁雜、數(shù)據(jù)特征難以把握、訓練時間長的問題，提出了對數(shù)據(jù)進行“一致性”分析的概念，并利用自組織映射的聚類特性將歷史數(shù)據(jù)進行一致性分析，被篩選和分類處理后形成的新數(shù)據(jù)再用于訓練三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡，并通過實例仿真對模型進行了