商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)模型比較研究與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè).pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)形式之一，它不僅直接影響我國商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展，還影響到我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。我國己經(jīng)加入世界貿(mào)易組織，這使得我國商業(yè)銀行將面臨著越來越激烈的競爭。因此，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理、提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為各商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。 我國金融體制改革和銀行業(yè)改革較國外起步晚，對銀行的風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究也很少，銀行經(jīng)營監(jiān)管方法和手段也滯后于時(shí)代發(fā)展的要求，所以本課題具有一定的理論意義。中國已經(jīng)加入

2、世界貿(mào)易組織，我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理將盡快與世界金融業(yè)接軌，這促使我國銀行必須在學(xué)習(xí)國外的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法的同時(shí)，還要結(jié)合我國的實(shí)際情況，發(fā)展適合我國銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法。因此，本課題的研究也具有一定的實(shí)際意義。 本文以《巴塞爾新資本協(xié)議》為指導(dǎo)，采用規(guī)范的理論分析與實(shí)證研究相結(jié)合的方法，在對理論和模型深入分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析它們在銀行業(yè)的應(yīng)用研究，根據(jù)其主要功效和我國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，提出相應(yīng)的對策。

3、筆者利用我國銀行的信貸數(shù)據(jù)對現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的實(shí)證研究后認(rèn)為：現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型測算的經(jīng)濟(jì)資本比例大多數(shù)大于我國銀行貸款資本配置比例的實(shí)際值(8.24％)，但巴塞爾委員會的要求值(8％)小于實(shí)際值(8.24％)；我國銀行企業(yè)實(shí)際違約率大于巴塞爾委員會的推薦值；信用風(fēng)險(xiǎn)附加法測算值與實(shí)際值相差最小，但其他的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在我國的適用性并不強(qiáng)。現(xiàn)代模型存在很多假設(shè)，對數(shù)據(jù)的質(zhì)量提出很高的要求，當(dāng)銀行數(shù)據(jù)不足時(shí)，模型測算的結(jié)果可能