基于變量屬性分類的DEA模型研究.pdf

1、效率是經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐的核心概念之一。資源配置以效率為目標(biāo)，組織運(yùn)作追求效率。經(jīng)濟(jì)學(xué)家和管理者都致力于效率評(píng)價(jià)的理論研究和應(yīng)用研究。然而，他們并沒(méi)有找到解決效率評(píng)價(jià)的有效方法。只有運(yùn)籌學(xué)家很好地解決了效率評(píng)價(jià)的方法問(wèn)題。這就是DEA方法。 DEA是評(píng)價(jià)一組具有多輸入和多輸出的決策單元相對(duì)效率的數(shù)學(xué)規(guī)劃方法。DEA最大優(yōu)勢(shì)在于處理多輸入和輸出時(shí)無(wú)量綱要求，從而避免了多輸入或輸出的匯總的困難。DEA可以用來(lái)評(píng)價(jià)多種效率，比如技術(shù)效率、

2、規(guī)模效率、配置效率、生產(chǎn)力等等。 本文主要研究DEA變量的分類，以及基于這些分類的變量所建立的DEA模型。在經(jīng)典DEA模型中，假設(shè)輸入(或輸出)變量都是可以控制的、輸入(或輸出)變量的身份“單純”、變量都可以數(shù)量化。但是，隨著DEA研究的深入，人們發(fā)現(xiàn)經(jīng)典DEA的上述假設(shè)是不現(xiàn)實(shí)的。有的變量是外生的，有的變量具有“雙重身份”，不是所有的變量都可以數(shù)量化的，也不是所有的變量均對(duì)輸出的有較重要的影響，等等。因此，對(duì)DEA模型中的變量

3、研究構(gòu)成了DEA理論研究和應(yīng)用研究的重要內(nèi)容之一。 本文在已有DEA變量研究的基礎(chǔ)上作了幾點(diǎn)拓展性研究。本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)有：對(duì)輸入變量按不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分類研究；區(qū)分出半自由處置變量，研究了基于半自由處置變量的DEA模型及其性質(zhì)；依據(jù)變量是否市場(chǎng)化，輸入變量分為數(shù)量變量和屬性變量，本文區(qū)別了屬性變量和一般所謂的質(zhì)量變量，并對(duì)屬性變量存在的功能做了研究；依據(jù)變量的地位，區(qū)別了準(zhǔn)固定變量和一般變量。在變量分類基礎(chǔ)上，本文對(duì)兩階段生產(chǎn)系

4、統(tǒng)DEA和動(dòng)態(tài)DEA作了較詳細(xì)研究：一是評(píng)估思路的創(chuàng)新，一是引入半自由處置變量以建立新模型。在新的兩階段DEA模型中，同時(shí)使用了輸入型和輸出型DEA模型。本文應(yīng)用的算例都是中國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際數(shù)據(jù)，為商業(yè)銀行DEA效率評(píng)估方法的探討，進(jìn)行了有益的嘗試。 本文共分7章。各章節(jié)內(nèi)容安排如下： 第1章對(duì)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析研究的歷史發(fā)展、研究的主要內(nèi)容作了簡(jiǎn)要回顧，對(duì)國(guó)內(nèi)DEA研究現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié)分析。在本章，論文對(duì)要素不可控條件下的DE

5、A模型研究作了介紹性論述，最后，指出了本論文的研究意義和主要內(nèi)容。 第2章首先論述了半自由處置變量分類的問(wèn)題是如何提出的，然后提出了基于半自由處置變量的DEA模型，并研究了它的基本性質(zhì)，最后用實(shí)際數(shù)據(jù)演示新的模型。 第3章主要是把自由處置變量的分類引入動(dòng)態(tài)DEA模型。本章首先對(duì)動(dòng)態(tài)DEA研究作了簡(jiǎn)要回顧，然后提出基于半自由處置變量的動(dòng)態(tài)DEA模型，并用實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證新模型。 第4章研究了另一類變量分類，即屬性變量。

6、本章首先指出屬性變量分類的意義，然后提出了基于屬性變量分類的動(dòng)態(tài)DEA模型，并用實(shí)際數(shù)據(jù)模擬新的模型。本章實(shí)際上也是對(duì)動(dòng)態(tài)DEA模型作了拓展性研究。 第5章研究了準(zhǔn)固定變量分類。本章首先指出準(zhǔn)固定變量分類與網(wǎng)絡(luò)DEA的關(guān)系及其性質(zhì)，隨后對(duì)網(wǎng)絡(luò)DEA作了介紹。本章研究了網(wǎng)絡(luò)DEA的特例－－兩階段生產(chǎn)系統(tǒng)DEA，對(duì)其研究作了總結(jié)和分析，并指出本論文隨后的研究思路的創(chuàng)新點(diǎn)。本章最后提出了具有一種新思路的資源約束型的兩階段生產(chǎn)系統(tǒng)DEA