隨機(jī)森林在企業(yè)信用評(píng)估中的應(yīng)用.pdf

1、企業(yè)信用評(píng)估是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)，特別是貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的核心內(nèi)容。對(duì)貸款客戶的信用評(píng)價(jià)是否科學(xué)可靠、是否健全，關(guān)系到商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的成敗。我國(guó)銀行的信用評(píng)估目前還停留在傳統(tǒng)的比例分析階段，亟需建立一套更為科學(xué)的評(píng)估模型。近年來(lái)，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)和支持向量機(jī)(SVM)等智能模型已被引入信用評(píng)估領(lǐng)域，取得了令人鼓舞的研究性成果。但前人的研究大多著重于單分類器的模型，由于信用評(píng)估數(shù)據(jù)分布較為復(fù)雜，噪聲較多，這使得單分類器模型難以達(dá)到令人滿意的

2、效果。于是本文引入了一種能較好容忍噪聲，且穩(wěn)定性較高的組合分類器算法--隨機(jī)森林(RF)，探索研究商業(yè)銀行的企業(yè)信用評(píng)估問(wèn)題。 本文簡(jiǎn)要介紹了隨機(jī)森林方法的相關(guān)理論：著重研究了隨機(jī)森林在企業(yè)信用評(píng)估中的應(yīng)用。我們利用RF算法定義的野點(diǎn)度量尺度，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，剔除明顯奇異的部分野點(diǎn)；然后利用RF算法能計(jì)算單個(gè)特征重要性的特點(diǎn)，對(duì)用于企業(yè)信用評(píng)估的可用指標(biāo)集進(jìn)行特征選擇，并以此為基礎(chǔ)建立信用評(píng)估模型。本文還進(jìn)一步研究了RF對(duì)

3、噪聲的容忍程度和對(duì)不平衡分類問(wèn)題的處理方法，并對(duì)信用評(píng)估模型的參數(shù)選擇問(wèn)題進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析，得出了一些實(shí)用性的結(jié)論，為后續(xù)的研究工作奠定了一個(gè)較好的基礎(chǔ)。本文針對(duì)RF模型，單個(gè)SVM模型和單個(gè)NN模型進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)表明，RF模型在均衡了各類別準(zhǔn)確率的基礎(chǔ)上，還具有較高的整體準(zhǔn)確率，這表明RF算法更加適用于構(gòu)建信用評(píng)估模型。此外，本文還將代價(jià)敏感分類的思想引入了RF模型，以期提高誤判代價(jià)較高的類別的準(zhǔn)確率，從而降低整體誤判代價(jià)，使我們