人民幣匯率對我國經(jīng)濟(jì)影響的分析.pdf

1、對匯率走勢的預(yù)測是現(xiàn)在匯率研究分析領(lǐng)域中最常見的，在本文中就匯率的波動變化從時(shí)間序列分析和匯率平價(jià)理論兩個(gè)方面對匯率的走勢進(jìn)行了預(yù)測并就時(shí)間序列模型的預(yù)測方法給出了預(yù)測模型，同時(shí)另一方面也驗(yàn)證了匯率平價(jià)理論對于中美之間的匯率來說是不成立的。 在文章的第四、第五部分主要側(cè)重于就匯率對我國經(jīng)濟(jì)的影響情況進(jìn)行分析，其中在第四部分中我主要是就匯率對我國的進(jìn)口和出口情況的影響進(jìn)行了研究和分析，在原有的進(jìn)出口模型的基礎(chǔ)上加上了價(jià)格這一個(gè)變量

2、即在原有模型的基礎(chǔ)上構(gòu)造出一個(gè)新的模型重新進(jìn)行度量，從而從新的模型中得出了價(jià)格、實(shí)際有效匯率以及國外GDP，國內(nèi)GDP對出口值及進(jìn)口值的影響。而在文章的第五部分，我是通過先使用隨機(jī)游走模型對匯率進(jìn)行模擬，然后再對隨機(jī)游走模型的殘差用GARCH模型進(jìn)行擬合進(jìn)而對波動情況進(jìn)行量化處理，最后利用動態(tài)建模思想，構(gòu)建出主模型來對FDI的影響情況進(jìn)行分析，由于在該模型中同時(shí)使用了動態(tài)匯率數(shù)據(jù)和靜態(tài)匯率數(shù)據(jù)所以說該模型是一個(gè)比較全面的考察匯率對FDI