信息不對(duì)稱條件下商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范研究.pdf

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,一個(gè)重要的原因就是信息不對(duì)稱。在信貸市場(chǎng)中,商業(yè)銀行信貸資金運(yùn)動(dòng)過(guò)程主要涉及商業(yè)銀行與企業(yè)兩個(gè)主體。在交易過(guò)程中,企業(yè)是資金的使用者,對(duì)借入資金的實(shí)際投資項(xiàng)目的收益和風(fēng)險(xiǎn)有較充分的信息從而處于信息優(yōu)勢(shì)地位。企業(yè)為了獲取投資所需的資本,在資本運(yùn)作過(guò)程中容易造成行為的異化。企業(yè)行為的異化,使商業(yè)銀行不能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握信息,無(wú)法對(duì)借款人的信用質(zhì)量和資金償還概率做出可靠的判斷,因而存在決策失誤導(dǎo)致信貸損失的可

2、能,并為金融危機(jī)的發(fā)生埋下隱患?？梢?jiàn),如何從理論和實(shí)踐上探索解決信貸風(fēng)險(xiǎn),建立合理信貸決策機(jī)制的途徑,是我國(guó)金融學(xué)界一項(xiàng)緊迫而重要的任務(wù)。本文正是以此為出發(fā)點(diǎn),應(yīng)用信息經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論的有關(guān)理論對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范和規(guī)避進(jìn)行了研究。論文從信息經(jīng)濟(jì)學(xué)角度探討信息不對(duì)稱條件下的信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理,及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的制度安排與方法。首先,論文闡述了信息不對(duì)稱原理概述,包括信息及其經(jīng)濟(jì)特征和作用、完全信息與不完全信息、對(duì)稱信息與不對(duì)稱信息、不對(duì)稱信息與

3、信貸風(fēng)險(xiǎn)等;其次,論文對(duì)信息不對(duì)稱條件下銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及類(lèi)型分析;接著,運(yùn)用博弈論方法對(duì)我國(guó)信貸市場(chǎng)中商業(yè)銀行與企業(yè)在申請(qǐng)貸款、償還貸款時(shí)的博弈行為進(jìn)行了深入分析;最后,文章提出了消除信貸市場(chǎng)信息不對(duì)稱的對(duì)策和建議。本文認(rèn)為,信貸市場(chǎng)上大量存在信息不對(duì)稱現(xiàn)象,貸前的逆向選擇和貸后的道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題在一定程度上無(wú)法避免,在我國(guó)表現(xiàn)的尤為嚴(yán)重,是造成商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要原因?？梢酝ㄟ^(guò)積極推動(dòng)社會(huì)信用環(huán)境和法制環(huán)境的建設(shè)、建立高效的信貸管理