狀態(tài)空間模型在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的應(yīng)用.pdf

1、對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究離不開模型，而一個系統(tǒng)往往可以用不同的模型去描述，其中之一就是狀態(tài)空間模型。20世紀(jì)80年代以來，狀態(tài)空間模型已成為研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的一種有力的建模工具。它的應(yīng)用范圍越來越廣泛，已經(jīng)引起了國內(nèi)外學(xué)者的普遍關(guān)注。 本文應(yīng)用狀態(tài)空間模型的時間序列預(yù)測方法對居民消費(fèi)價格指數(shù)與社會消費(fèi)品零售總額進(jìn)行了研究，主要工作如下： 1.首先介紹了狀態(tài)空間建模法的歷史發(fā)展歷程以及居民消費(fèi)價格指數(shù)、社會消費(fèi)品零售總額的基礎(chǔ)知識和傳

2、統(tǒng)的技術(shù)分析方法。 2.詳細(xì)介紹了狀態(tài)空間模型及Kalman濾波。其中涉及了ARIWA模型的狀態(tài)空間模型表示，以此為例的Kalman濾子的推導(dǎo)，穩(wěn)定狀態(tài)的Kalman濾子的性質(zhì)，以及Kalman濾子的平滑和缺失值。 3.詳細(xì)介紹了狀態(tài)空間的參數(shù)估計。其中有狀態(tài)空間模型參數(shù)的極大似然估計算法，EM算法及其相關(guān)性質(zhì)，GEM-ECM算法，EM-Newton算法，MCEM算法等。 4.分別使用居民消費(fèi)價格指數(shù)和社會消費(fèi)品

3、零售總額的歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用狀態(tài)空間建模法對其時間序列進(jìn)行建模。 5.根據(jù)預(yù)測值得出結(jié)論。 (1)未來6個月消費(fèi)價格指數(shù)雖仍有一定上漲，但上漲幅度較前2007年前半年小得多。這也說明國家在上半年出臺的一系列緊縮性的政策開始見效，消費(fèi)價格指數(shù)得到一定的控制，結(jié)合這次通貨膨脹的特點(diǎn)即投資升溫過快，農(nóng)副食品行業(yè)薄弱。所以政府還必須在抑制一部份行業(yè)過度投資的同時，也要積極鼓勵一些薄弱行業(yè)的發(fā)展， (2)從模型預(yù)測結(jié)果來看，今