上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型投資基

1、<p>　　上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置</p><p><b>　　混合型證券投資基金</b></p><p>　　招募說明書（更新）摘要</p><p>　　基金合同生效日期：2015年6月2日</p><p>　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司</p><p>　　基金托管

2、人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司</p><p><b>　　重要提示：</b></p><p>　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀招募說明書；</p><p>　　基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)；本摘要根據(jù)基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。</p><p>　　基金合同是約定基金當(dāng)事人之

3、間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。</p><p>　　基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。</p><p>　　本基金可以參與中小企業(yè)私募債券的投資。中小企業(yè)私募債

4、發(fā)行人為中小微、非上市企業(yè)，存在著公司治理結(jié)構(gòu)相對(duì)薄弱、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、信息披露透明度不足等特點(diǎn)。投資中小企業(yè)私募債將存在違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，這將在一定程度上增加基金的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年6月1日，基金投資組合及基金業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)截止日為2017年3月31日。</p><p><b>　　二〇一七年七月</b

5、></p><p><b>　　一、基金管理人</b></p><p><b>　　一、基金管理人概況</b></p><p>　　本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓20層辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際

6、大樓20層法定代表人：穆矢總經(jīng)理：章碩麟成立日期：2004年 5 月 12 日實(shí)繳注冊(cè)資本：貳億伍仟萬元人民幣</p><p>　　股東名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持股比例：</p><p>　　上海國(guó)際信托投資有限公司 51%</p><p>　　JPMorgan Asset Management (UK) Limited

7、 49% </p><p>　　上投摩根基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2004]56號(hào)文批準(zhǔn)，于2004年5月12日成立的合資基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股東之間的股權(quán)變更事項(xiàng)。公司注冊(cè)資本保持不變，股東及出資比例分別由上海國(guó)際信托有限公司67％和摩根資產(chǎn)管理（英國(guó)）有限公司33％變更為目前的51%和49%。</p><p>　　2006年6

8、月6日，基金管理人的名稱由“上投摩根富林明基金管理有限公司”變更為“上投摩根基金管理有限公司”，該更名申請(qǐng)于2006年4月29日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，并于2006年6月2日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。</p><p>　　2009年3月31日，基金管理人的注冊(cè)資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬元人民幣，公司股東的出資比例不變。該變更事項(xiàng)于2009年3月31日在國(guó)家工商總局完成所有變更相關(guān)手續(xù)。&l

9、t;/p><p>　　基金管理人無任何受處罰記錄。</p><p><b>　　二、主要人員情況</b></p><p>　　1.董事會(huì)成員基本情況：</p><p><b>　　董事長(zhǎng)：穆矢</b></p><p>　　碩士研究生學(xué)歷、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。</p>

10、<p>　　曾任天津市人大財(cái)經(jīng)委辦公室副主任、天津信托投資公司總裁助理、上海浦東發(fā)展銀行天津分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、黨委書記、總行風(fēng)險(xiǎn)管理總部總監(jiān)、上海浦東發(fā)展銀行黨委委員、副行長(zhǎng)。</p><p>　　現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行董事會(huì)秘書、上投摩根基金管理有限公司董事長(zhǎng)。</p><p><b>　　董事：</b></p><p>　　董事：P

11、aul Bateman</p><p>　　畢業(yè)于英國(guó)Leicester大學(xué)。</p><p>　　歷任Chase Fleming Asset Management Limited全球總監(jiān)，摩根資產(chǎn)管理全球投資管理業(yè)務(wù)CEO。</p><p>　　現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會(huì)主席及投資委員會(huì)會(huì)員。同時(shí)也是摩根大通高管委員會(huì)資深成員。</p>

12、;<p>　　董事：Jed Laskowitz</p><p>　　美國(guó)伊薩卡學(xué)院學(xué)士學(xué)位（主修政治）及布魯克林法學(xué)院榮譽(yù)法學(xué)博士學(xué)位。</p><p>　　曾任摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)行政總裁。</p><p>　　現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球投資管理方案聯(lián)席總監(jiān)。</p><p>　　董事： Michael I. Falcon</p

13、><p>　　學(xué)士學(xué)位（主修金融）。</p><p>　　曾任摩根資產(chǎn)退休業(yè)務(wù)總監(jiān)。</p><p>　　現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理環(huán)球投資管理的亞太區(qū)行政總裁、亞太區(qū)基金業(yè)務(wù)總監(jiān)、環(huán)球投資管理營(yíng)運(yùn)委員會(huì)成員、集團(tuán)亞太管理團(tuán)隊(duì)成員、集團(tuán)投資管理亞太區(qū)營(yíng)運(yùn)委員會(huì)主席。</p><p><b>　　董事：潘衛(wèi)東</b></p>

14、<p>　　碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。</p><p>　　曾任上海市金融服務(wù)辦公室金融機(jī)構(gòu)處處長(zhǎng)（掛職）、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司副總裁。</p><p>　　現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司副行長(zhǎng)、上海國(guó)際信托有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。</p><p><b>　　董事：陳兵</b></p><p>　　博士

15、研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。</p><p>　　曾任浦發(fā)銀行總行個(gè)人銀行總部財(cái)富管理部總經(jīng)理、上海國(guó)際信托有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。</p><p>　　現(xiàn)任上海國(guó)際信托有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。</p><p><b>　　董事：陳海寧 </b></p><p>　　研究生學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師。</p>

16、<p>　　曾任上海浦東發(fā)展銀行金融部總經(jīng)理助理、公投總部貿(mào)易融資部總經(jīng)理、武漢分行副行長(zhǎng)、武漢分行黨委書記、行長(zhǎng)。</p><p>　　現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理。</p><p><b>　　董事：章碩麟</b></p><p>　　獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。</p><p>　　曾任怡

17、富證券股份有限公司副總經(jīng)理（現(xiàn)名摩根大通證券）、摩根富林明證券股份有限公司董事長(zhǎng)。</p><p>　　現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理。</p><p><b>　　獨(dú)立董事：俞樵</b></p><p><b>　　經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。</b></p><p>　　現(xiàn)任清華大學(xué)公共管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)

18、教授及公共政策研究所所長(zhǎng)。曾經(jīng)在加里伯利大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、新加坡國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)系、復(fù)旦大學(xué)金融系等單位任教。</p><p><b>　　獨(dú)立董事：劉紅忠</b></p><p>　　國(guó)際金融系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士</p><p>　　現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，復(fù)旦大學(xué)金融研究中心副主任。</p><p><b>　　獨(dú)立董事：

19、戴立寧</b></p><p>　　獲臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)碩士及美國(guó)哈佛大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位。</p><p>　　曾任臺(tái)灣財(cái)政部常務(wù)次長(zhǎng)，東吳大學(xué)法學(xué)院副教授。</p><p>　　現(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院及光華管理學(xué)院兼職教授。</p><p><b>　　獨(dú)立董事：李存修</b></p><p>

20、　　獲美國(guó)加州大學(xué)柏克利校區(qū)企管博士(主修財(cái)務(wù))、企管碩士、經(jīng)濟(jì)碩士等學(xué)位。</p><p>　　現(xiàn)任臺(tái)灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)系專任特聘教授。</p><p>　　2.監(jiān)事會(huì)成員基本情況：</p><p><b>　　監(jiān)事會(huì)主席：趙崢嶸</b></p><p>　　碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。</p><p&g

21、t;　　歷任工商銀行溫州分行副行長(zhǎng)、浦發(fā)銀行溫州分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)及杭州分行行長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任上海國(guó)際信托有限公司監(jiān)事長(zhǎng)、黨委副書記。</p><p><b>　　監(jiān)事：石恬華 </b></p><p>　　臺(tái)灣大學(xué)財(cái)務(wù)金融系學(xué)士及芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院碩士。</p><p>　　歷任摩根資產(chǎn)管理集團(tuán)臺(tái)灣區(qū)摩根投顧總經(jīng)理、摩根投信總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任摩

22、根資產(chǎn)管理集團(tuán)臺(tái)灣區(qū)負(fù)責(zé)人暨摩根投信董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)臺(tái)灣區(qū)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。</p><p><b>　　監(jiān)事：張軍</b></p><p>　　曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監(jiān)。</p><p>　　現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司國(guó)際投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理，管理上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金和上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金。</

23、p><p><b>　　監(jiān)事：萬雋宸</b></p><p>　　曾任上海國(guó)際集團(tuán)有限公司高級(jí)法務(wù)經(jīng)理。</p><p>　　現(xiàn)任上投摩根基金管理有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官；尚騰資本管理有限公司董事。</p><p>　　3.總經(jīng)理基本情況：</p><p>　　章碩麟先生，總經(jīng)理。</p>

24、<p>　　獲臺(tái)灣大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位。</p><p>　　曾任怡富證券股份有限公司副總經(jīng)理（現(xiàn)名摩根大通證券）、摩根富林明證券股份有限公司董事長(zhǎng)。</p><p>　　4.其他高級(jí)管理人員情況：</p><p><b>　　楊紅女士，副總經(jīng)理</b></p><p>　　畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，獲技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理博士&

25、lt;/p><p>　　曾任招商銀行上海分行稽核監(jiān)督部業(yè)務(wù)副經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部副經(jīng)理兼工會(huì)主席、零售銀行部副總經(jīng)理、消費(fèi)信貸中心總經(jīng)理；曾任上海浦東發(fā)展銀行上海分行個(gè)人信貸部總經(jīng)理、個(gè)人銀行發(fā)展管理部總經(jīng)理、零售業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理。</p><p><b>　　杜猛先生，副總經(jīng)理</b></p><p>　　畢業(yè)于南京大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。</p&

26、gt;<p>　　歷任天同證券、中原證券、國(guó)信證券、中銀國(guó)際研究員；上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國(guó)內(nèi)權(quán)益投資一部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。</p><p><b>　　孫芳女士，副總經(jīng)理</b></p><p>　　畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲世界經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。</p><p>　　歷任華寶興業(yè)基金

27、研究員；上投摩根基金管理有限公司行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理/國(guó)內(nèi)權(quán)益投資二部總監(jiān)兼資深基金經(jīng)理。</p><p><b>　　郭鵬先生，副總經(jīng)理</b></p><p>　　畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲企業(yè)管理碩士學(xué)位。</p><p>　　歷任上投摩根基金管理有限公司市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)部副總監(jiān)，產(chǎn)品及客戶營(yíng)銷部總監(jiān)、市場(chǎng)

28、部總監(jiān)兼互聯(lián)網(wǎng)金融部總監(jiān)、總經(jīng)理助理。</p><p><b>　　張軍先生，副總經(jīng)理</b></p><p>　　畢業(yè)于同濟(jì)大學(xué)，獲管理工程碩士學(xué)位。</p><p>　　歷任中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行辦公室秘書、公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)，徐匯支行副行長(zhǎng)、個(gè)人金融部副總經(jīng)理，并曾擔(dān)任上投摩根基金管理有限公司總經(jīng)理助理一職。</p>&l

29、t;p>　　劉萬方先生，督察長(zhǎng)。</p><p><b>　　獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。</b></p><p>　　曾任職于中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司、美國(guó)MBP咨詢公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)。</p><p><b>　　5．本基金基金經(jīng)理</b></p><p>　　本基金基金經(jīng)理黃棟先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)

30、學(xué)碩士； 2005年至2010年先后在東方證券、工銀瑞信基金從事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要負(fù)責(zé)金融工程研究方面的工作。2012年9月起擔(dān)任上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2013年7月至2016年8月同時(shí)擔(dān)任上證180高貝塔交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年6月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2016年8月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安鑫

31、回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2017年1月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安瑞回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理，自2017年4月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根安通回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。</p><p>　　6．基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)</p><p>　　杜猛，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)；孫芳，副總經(jīng)理兼投資副總監(jiān)；朱曉龍，研究總監(jiān)；孟晨波，總經(jīng)理助理兼貨幣市場(chǎng)投資部總監(jiān)；趙峰，債券投資部總監(jiān)

32、；張軍，國(guó)際投資部總監(jiān)；黃棟，量化投資部總監(jiān)。</p><p>　　上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。</p><p><b>　　二、基金托管人</b></p><p><b>　　一、基金托管人情況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬┗厩闆r</b></p>

33、<p>　　名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱：中國(guó)建設(shè)銀行)</p><p>　　住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)</p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓</p><p><b>　　法定代表人：王洪章</b></p><p>　　成立時(shí)間：2004年09月17日</p&

34、gt;<p>　　組織形式：股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整</p><p><b>　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)</b></p><p>　　基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)</p><p><b>　　聯(lián)系人：田青&l

35、t;/b></p><p>　　聯(lián)系電話：(010)6759 5096</p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行成立于1954年10月，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的大型股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京。本行于2005年10月在香港聯(lián)合交易所掛牌上市(股票代碼939)，于2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。</p><p>　　資產(chǎn)負(fù)債穩(wěn)步增長(zhǎng)。2

36、016年末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額20.96萬億元，較上年增加2.61萬億元，增幅14.25%，其中客戶貸款總額11.76萬億元，較上年增加1.27萬億元，增幅12.13%。負(fù)債總額19.37萬億元，較上年增加2.47萬億元，增幅14.61%，其中客戶存款總額15.40萬億元，較上年增加1.73萬億元，增幅12.69%。</p><p>　　核心財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)良好。積極消化五次降息、利率市場(chǎng)化等因素影響，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2

37、,323.89億元，較上年增長(zhǎng)1.53%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1,185.09億元，在營(yíng)業(yè)收入中的占比較上年提升0.83個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)回報(bào)率1.18%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.44%，凈利息收益率2.20%，成本收入比為27.49%，資本充足率14.94%，均居同業(yè)領(lǐng)先水平。</p><p>　　2016年，本集團(tuán)先后獲得國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)授予的100余項(xiàng)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國(guó)最佳銀行”，《環(huán)球

38、金融》“2016中國(guó)最佳消費(fèi)者銀行”、“2016亞太區(qū)最佳流動(dòng)性管理銀行”，《機(jī)構(gòu)投資者》“人民幣國(guó)際化服務(wù)鉆石獎(jiǎng)”，《亞洲銀行家》“中國(guó)最佳大型零售銀行獎(jiǎng)”及中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“年度最具社會(huì)責(zé)任金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”。本集團(tuán)在英國(guó)《銀行家》2016年“世界銀行1000強(qiáng)排名”中，以一級(jí)資本總額繼續(xù)位列全球第2；在美國(guó)《財(cái)富》2016年世界500強(qiáng)排名第22位。</p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處

39、、基金市場(chǎng)處、證券保險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng)處、理財(cái)信托股權(quán)市場(chǎng)處、QFII托管處、養(yǎng)老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運(yùn)營(yíng)處、監(jiān)督稽核處等10個(gè)職能處室，在上海設(shè)有投資托管服務(wù)上海備份中心，共有員工220余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請(qǐng)外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。</p><p><b>　?。ǘ┲饕藛T情況</b></p><

40、p>　　趙觀甫，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，曾先后在中國(guó)建設(shè)銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長(zhǎng)辦公室工作，并在中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行營(yíng)業(yè)部、總行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部、總行審計(jì)部擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，長(zhǎng)期從事信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。</p><p>　　龔毅，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行北京市分行國(guó)際部、營(yíng)業(yè)部并擔(dān)任副行長(zhǎng)，長(zhǎng)期從事信貸業(yè)務(wù)和集團(tuán)客戶業(yè)

41、務(wù)等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。</p><p>　　黃秀蓮，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行會(huì)計(jì)部，長(zhǎng)期從事托管業(yè)務(wù)管理等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。</p><p>　　原玎，資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，曾就職于中國(guó)建設(shè)銀行總行國(guó)際業(yè)務(wù)部，長(zhǎng)期從事海外機(jī)構(gòu)及海外業(yè)務(wù)管理、境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)管理、國(guó)外金融機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)

42、驗(yàn)。</p><p>　?。ㄈ┗鹜泄軜I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況</p><p>　　作為國(guó)內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；?/p>

43、金、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2017年一季度末，中國(guó)建設(shè)銀行已托管719只證券投資基金。中國(guó)建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國(guó)建設(shè)銀行連續(xù)11年獲得《全球托管人》、《財(cái)資》、《環(huán)球金融》“中國(guó)最佳托管銀行”、“中國(guó)最佳次托管銀行”、“最佳托管專家——QFII”等獎(jiǎng)項(xiàng)，并在2016年被《環(huán)

44、球金融》評(píng)為中國(guó)市場(chǎng)唯一一家“最佳托管銀行”。</p><p><b>　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)</b></p><p><b>　　一、基金銷售機(jī)構(gòu)：</b></p><p>　　1.直銷機(jī)構(gòu)：上投摩根基金管理有限公司（同上）</p><p><b>　　2.代銷機(jī)構(gòu)：</b>&

45、lt;/p><p>　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司</p><p>　　住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)</p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓</p><p><b>　　法定代表人：王洪章</b></p><p>　　客戶服務(wù)電話：95533</p><

46、p>　　傳真：010-66275654</p><p>　　中國(guó)銀行股份有限公司</p><p>　　地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街１號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街１號(hào)客戶服務(wù)電話：95566法定代表人：田國(guó)立</p><p>　　網(wǎng)址：www.boc.cn</p><p>　　招商銀行股份有限公司</p>&l

47、t;p>　　注冊(cè)地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)</p><p>　　辦公地址: 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)</p><p><b>　　法人代表：李建紅</b></p><p>　　客戶服務(wù)中心電話：95555</p><p>　　網(wǎng)址： www.cmbchina.com</p>

48、<p>　　交通銀行股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市銀城中路188號(hào)</p><p>　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)</p><p><b>　　法定代表人：牛錫明</b></p><p>　　客戶服務(wù)熱線：95559</p><p>　　網(wǎng)址：www.ban

49、kcomm.com</p><p>　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)</p><p>　　辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)</p><p><b>　　法定代表人：吉曉輝</b></p><p><b>　　聯(lián)系人：虞谷云&l

50、t;/b></p><p>　　聯(lián)系電話：021-61618888</p><p>　　客戶服務(wù)熱線：95528</p><p>　　網(wǎng)址：www.spdb.com.cn</p><p>　　申萬宏源證券有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層</p><p&g

51、t;　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層（郵編:200031）</p><p><b>　　法定代表人：李梅</b></p><p>　　電話：021-33389888</p><p>　　傳真：021-33388224</p><p>　　客服電話：95523或4008895523</p>&l

52、t;p>　　電話委托：021-962505</p><p>　　國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: www.swhysc.com</p><p><b>　　聯(lián)系人：黃瑩</b></p><p>　　申萬宏源西部證券有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室 &

53、lt;/p><p>　　辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室（郵編:830002）</p><p>　　法定代表人：李季電話：010-88085858傳真：010-88085195客戶服務(wù)電話：400-800-0562網(wǎng)址：www.hysec.com</p><p><b>　　聯(lián)系人：李巍</b&g

54、t;</p><p>　　上海證券有限責(zé)任公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號(hào)久事商務(wù)大廈7樓</p><p>　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號(hào)久事商務(wù)大廈7樓</p><p><b>　　法定代表人：李俊杰</b></p><p>　　電話：(021 536

55、86888</p><p>　　傳真：(021) 53686100</p><p>　　客戶服務(wù)電話：021-962518</p><p>　　網(wǎng)址：www.962518.com </p><p>　　國(guó)泰君安證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)</p>

56、<p>　　辦公地址：上海市銀城中路168號(hào)上海銀行大廈29層</p><p><b>　　法定代表人：楊德紅</b></p><p><b>　　聯(lián)系人：芮敏祺</b></p><p>　　電話：(021) 38676666轉(zhuǎn)6161</p><p>　　傳真：(021) 386701

57、61</p><p>　　客戶服務(wù)咨詢電話：95521</p><p>　　網(wǎng)址：www.gtja.com</p><p>　　招商證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層</p><p><b>　　法定代表人：宮少林</b></p>

58、<p><b>　　聯(lián)系人：林生迎</b></p><p>　　客戶服務(wù)電話：95565</p><p>　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn</p><p>　　光大證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)</p><p>　　辦公地址：上海

59、市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)</p><p><b>　　法定代表人: 薛峰</b></p><p>　　電話: 021-22169999</p><p>　　傳真: 021-22169134</p><p><b>　　聯(lián)系人:劉晨</b></p><p>　　網(wǎng)址：www.e

60、bscn.com </p><p>　　中國(guó)銀河證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座</p><p><b>　　法定代表人：陳有安</b></p><p><b>　　聯(lián)系人：田薇</b></p><p>　　電話: 0

61、10-66568430 </p><p>　　傳真：010-66568536</p><p>　　客服電話: 4008888888</p><p>　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn</p><p>　　中信建投證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓</p

62、><p>　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)</p><p><b>　　法定代表人：王常青</b></p><p>　　電話：(010)65186758</p><p>　　傳真：(010)65182261</p><p><b>　　聯(lián)系人：魏明</b></p&

63、gt;<p>　　客戶服務(wù)咨詢電話：400-8888-108；</p><p>　　網(wǎng)址：www.csc108.com </p><p>　　興業(yè)證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：福州市湖東路268號(hào)</p><p><b>　　法定代表人：蘭榮</b></p><p>

64、;　　電話：021-38565785</p><p><b>　　聯(lián)系人：謝高得</b></p><p>　　客戶服務(wù)熱線：95562</p><p>　　公司網(wǎng)站: www.xyzq.com.cn</p><p>　　海通證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址： 上海市淮海中路98號(hào)&l

65、t;/p><p><b>　　法定代表人：王開國(guó)</b></p><p>　　電話：021－23219000</p><p><b>　　聯(lián)系人：李笑鳴</b></p><p>　　客服電話：95553</p><p>　　公司網(wǎng)址：www.htsec.com</p>

66、<p>　　國(guó)都證券股份有限公司 </p><p>　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層</p><p>　　辦公地址：北京市東城區(qū)東直門南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層</p><p><b>　　法定代表人：常喆</b></p><p><b>　　聯(lián)系人：李航 &

67、lt;/b></p><p>　　客戶服務(wù)電話：4008188118</p><p>　　網(wǎng)址：www.guodu.com </p><p>　　中信證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座</p><p>　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信

68、證券大廈法定代表人：王東明電話：010-60838888傳真：010-60833739</p><p>　　客戶服務(wù)熱線：010-95558</p><p>　　中信證券（山東）有限責(zé)任公司</p><p>　　注冊(cè)和辦公地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001</p><p><b>　　法定代表人：楊寶林<

69、;/b></p><p><b>　　聯(lián)系人：吳忠超</b></p><p>　　電話：0532-85022326</p><p>　　傳真：0532-85022605</p><p>　　客戶服務(wù)電話：95548</p><p>　　公司網(wǎng)址：www.citicssd.com</p&

70、gt;<p>　　安信證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元辦公地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層、28層A02單元法定代表人：牛冠興</p><p>　　客服電話：4008001001公司網(wǎng)址：www.essence.com.cn</p><p>　　長(zhǎng)江證券股

71、份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈</p><p><b>　　法定代表人：胡運(yùn)釗</b></p><p>　　客戶服務(wù)熱線：95579或4008-888-999</p><p><b>　　聯(lián)系人：李良</b></p><p>　　電話

72、：027-65799999</p><p>　　傳真：027-85481900</p><p>　　長(zhǎng)江證券客戶服務(wù)網(wǎng)站：www.95579.com </p><p>　　平安證券股份有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址: 深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層</p><p>　　辦公地址：深圳市福田

73、中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層（518048）</p><p>　　法定代表人： 詹露陽</p><p>　　電話：021-38631117</p><p>　　傳真：021-58991896</p><p>　　客服電話：95511-8</p><p>　　網(wǎng)址: http://stock.pingan.

74、com</p><p><b>　　聯(lián)系人：石靜武</b></p><p>　　諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)3724室</p><p>　　辦公地址：上海市楊浦區(qū)秦皇島路32號(hào)C棟2樓</p><p><b>　　

75、法定代表人：汪靜波</b></p><p>　　客服電話：400-821-5399</p><p>　　公司網(wǎng)站： www.noah-fund.com</p><p>　　上海好買基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路685弄37號(hào)4號(hào)樓449室</p><p>　　辦公地址：上

76、海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯大廈903-906室</p><p><b>　　法定代表人：楊文斌</b></p><p>　　客服電話：400-700-9665</p><p>　　公司網(wǎng)站：www.ehowbuy.com </p><p>　　深圳眾祿金融控股股份有限公司</p><p>　　

77、注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元</p><p>　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈25樓I、J單元</p><p><b>　　法定代表人：薛峰</b></p><p>　　客服電話：4006-788-887</p><p>　　公司網(wǎng)站：www.zlfund.

78、cn www.jjmmw.com</p><p>　　上海長(zhǎng)量基金銷售投資顧問有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室</p><p>　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東大道555號(hào)裕景國(guó)際B座16層</p><p><b>　　法定代表人：張躍偉</b></p>

79、<p><b>　　聯(lián)系人：?jiǎn)伪麩?lt;/b></p><p>　　聯(lián)系電話：021-20691832</p><p>　　傳真：021—20691861</p><p>　　客服電話：400-820-2899</p><p>　　公司網(wǎng)站： www.erichfund.com</p><p&g

80、t;　　浙江同花順基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈903</p><p>　　辦公地址： 浙江省杭州市翠柏路7號(hào)杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2樓 </p><p>　　法定代表人： 凌順平 </p><p>　　客服電話：4008-773-772</p><p>　　公司網(wǎng)站：ww

81、w.5ifund.com </p><p>　　螞蟻（杭州）基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1218號(hào)1幢202室</p><p>　　辦公地址：杭州市西湖區(qū)萬塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場(chǎng)B座6樓</p><p><b>　　法定代表人：陳柏青</b></p>&

82、lt;p>　　客服電話：400-0766-123</p><p>　　公司網(wǎng)站：www.fund123.cn</p><p>　　上海天天基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層</p><p>　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號(hào)3C座9樓</p><p><

83、;b>　　法定代表人：其實(shí)</b></p><p>　　客服電話：400-1818-188</p><p>　　網(wǎng)站： www.1234567.com.cn</p><p>　　渣打銀行（中國(guó)）有限公司</p><p>　　住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號(hào)渣打銀行大廈13層1室，16層（實(shí)際樓層15層）、17層（實(shí)際樓層

84、16層）、18層4室（實(shí)際樓層17層4室）、19層（實(shí)際樓層18層）、20層1室（實(shí)際樓層19層1室）、21層1、3、4室（實(shí)際樓層20層1、3、4室）、23層（實(shí)際樓層22層）、25層2、4室（實(shí)際樓層23層2、4室）、27層2室（實(shí)際樓層25層2室）、28層（實(shí)際樓層26層）</p><p><b>　　法定代表人：張曉蕾</b></p><p>　　客服電話：4

85、008888083</p><p>　　網(wǎng)站：http://www.sc.com.cn</p><p>　　一路財(cái)富（北京）信息科技有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址： 北京市西城區(qū)車公莊大街9號(hào)五棟大樓C座702</p><p>　　辦公地址： 北京市西城區(qū)阜成門大街2號(hào)萬通新世界廣場(chǎng)A座2208</p><p>

86、;　　法定代表人： 吳雪秀</p><p>　　客服電話：400-001-1566</p><p>　　網(wǎng)站： www.yilucaifu.com</p><p>　　北京展恒基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安富街6號(hào)</p><p>　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)德勝門外華嚴(yán)北里2號(hào)民

87、建大廈6層</p><p><b>　　法定代表人：閆振杰</b></p><p>　　聯(lián)系電話：010-62020088</p><p>　　傳真：010-62020035</p><p>　　客服電話: 4008886661</p><p>　　公司網(wǎng)址：www.myfund.com</

88、p><p>　　上海利得基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室</p><p>　　辦公地址：上海浦東新區(qū)峨山路91弄61號(hào)10號(hào)樓12樓</p><p>　　法定代表人： 沈繼偉</p><p>　　客服電話：4000676266</p><p>　

89、　網(wǎng)站：www.leadbank.com.cn</p><p>　　上海匯付金融服務(wù)有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)西藏中路336號(hào)1807-5室</p><p>　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山南路100號(hào)金外灘國(guó)際廣場(chǎng)19樓</p><p><b>　　法定代表人：馮修敏</b></p>

90、<p>　　客服電話：400-820-2819</p><p>　　網(wǎng)站：fund.bundtrade.com</p><p>　　上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓09單元 </p><p>　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓</p>

91、;<p><b>　　法定代表人： 郭堅(jiān)</b></p><p>　　客服電話：400-821-9031</p><p>　　網(wǎng)站：www.lufunds.com</p><p>　　北京恒天明澤基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路10號(hào)五層5122室</p&g

92、t;<p>　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路20號(hào)樂成中心A座23層</p><p><b>　　法定代表人：梁越</b></p><p>　　客服電話：400-898-0618</p><p>　　網(wǎng)站：www.chtfund.com</p><p>　　北京樂融多源投資咨詢有限公司</p>

93、;<p>　　注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)工人體育館北路甲2號(hào)盈科中心B座裙樓二層</p><p>　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)工人體育館北路甲2號(hào)盈科中心B座裙樓二層</p><p><b>　　法定代表人：董浩</b></p><p>　　客服電話：400-628-1176</p><p>　　網(wǎng)站：www.j

94、imufund.com</p><p>　　珠海盈米財(cái)富管理有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491</p><p>　　辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔12樓</p><p><b>　　法定代表人：肖雯 </b></p><p>　

95、　客服電話：020-89629066</p><p>　　網(wǎng)站：www.yingmi.cn</p><p>　　深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格科技園4棟10層1006#</p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街28號(hào)富卓大廈16層</p><p>

96、<b>　　法定代表人：楊懿</b></p><p>　　客服電話：400-166-1188</p><p>　　網(wǎng)站：http://8.jrj.com.cn/</p><p>　　北京新浪倉石基金銷售有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址： 北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓

97、5層518室</p><p>　　辦公地址： 北京市海淀區(qū)東北旺西路中關(guān)村軟件園二期(西擴(kuò))N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室</p><p>　　法定代表人： 李昭琛</p><p>　　網(wǎng)站：www.xincai.com</p><p>　　客服電話：010-62675369</p><p>　　北京肯特

98、瑞財(cái)富投資管理有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址： 北京市海淀區(qū)海淀東三街2號(hào)4層401-15</p><p>　　辦公地址：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)總部</p><p><b>　　法定代表人： 陳超</b></p><p>　　電話：4000988511/4000888816</p&g

99、t;<p>　　網(wǎng)址： http://fund.jd.com/</p><p>　　嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司</p><p>　　住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心辦公樓二期53層5312-15單元</p><p>　　法定代表人： 趙學(xué)軍</p><p>　　客服電話：400-021-8850網(wǎng)站：www.harvest

100、wm.cn</p><p>　　上海華夏財(cái)富投資管理有限公司</p><p>　　住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室 </p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層</p><p><b>　　法定代表人：李一梅</b></p><p>　　客戶服務(wù)電話

101、：400-817-5666</p><p>　　傳真：010-88066552</p><p>　　上海萬得投資顧問有限公司</p><p>　　住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座</p><p>　　辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)建工大廈8樓</p><p>　　法定代表人：王廷

102、富客戶服務(wù)電話：400-821-0203網(wǎng)址：www.520fund.com.cn</p><p>　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。</p><p><b>　　二、基金登記機(jī)構(gòu)：</b></p><p>　　上投摩根基金管理有限公司（同上）</p><p>

103、　　三、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師：</p><p>　　名稱：上海源泰律師事務(wù)所注冊(cè)地址：上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓</p><p><b>　　負(fù)責(zé)人：廖海</b></p><p>　　聯(lián)系電話：021-5115 0298 傳真：021-5115 0398</p><p>　　經(jīng)辦律師：廖海、劉佳<

104、/p><p>　　四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所</p><p>　　名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) </p><p>　　注冊(cè)地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈6樓 </p><p>　　辦公地址：中國(guó)上海市黃浦區(qū)湖濱路202號(hào)企業(yè)天地2號(hào)樓普華永道中心11樓 </p><p>　　

105、執(zhí)行事務(wù)合伙人：李丹 </p><p>　　聯(lián)系電話：(021) 23238888 </p><p>　　傳真：(021) 23238800 </p><p><b>　　聯(lián)系人：曹陽 </b></p><p>　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳玲、曹陽</p><p><b>　　四、基金概況&l

106、t;/b></p><p>　　基金名稱：上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金</p><p>　　基金類型：契約型開放式</p><p>　　五、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換</p><p><b>　　1.基金申購費(fèi)</b></p><p>　　申購費(fèi)用 = (申購金額

107、15;申購費(fèi)率) /（1＋申購費(fèi)率）</p><p>　　凈申購金額 = 申購金額-申購費(fèi)用</p><p>　　申購份額 = 凈申購金額/ T日基金份額凈值</p><p>　　申購費(fèi)率如下表所示：</p><p><b>　　2.基金贖回費(fèi)</b></p><p>　　本基金的贖回金額為贖回

108、總額扣減贖回費(fèi)用。其中，</p><p>　　贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值</p><p>　　贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率</p><p>　　贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用</p><p>　　贖回費(fèi)率如下表所示：</p><p><b>　　3.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)</b>&

109、lt;/p><p>　　基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。</p><p><b>　　六、基金的投資</b></p><p><b>　　

110、一、投資目標(biāo)</b></p><p>　　在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，采用量化投資對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行積極管理，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。</p><p><b>　　二、投資范圍</b></p><p>　　本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期

111、權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。</p><p>　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。</p><p>　　基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0-3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨及股票期權(quán)保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年期以內(nèi)的政府債券不

112、低于基金資產(chǎn)凈值的5%。</p><p><b>　　三、投資策略</b></p><p>　　上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金采用數(shù)量化選股模型驅(qū)動(dòng)的選股策略進(jìn)行個(gè)股選擇，并結(jié)合適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置策略搭建基金投資組合。本基金所指數(shù)量化選股模型是根據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況，由基金管理人的金融工程團(tuán)隊(duì)開發(fā)的具有一定針對(duì)性及實(shí)用性的動(dòng)態(tài)多因子選股模型。在股票投

113、資過程中，本基金將保持通過模型選股構(gòu)建股票投資組合的投資策略，強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律、降低隨意性投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。</p><p><b>　　1、資產(chǎn)配置策略</b></p><p>　　本基金將綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行深入分析，重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速

114、、固定資產(chǎn)投資增速、凈出口增速、通脹率、貨幣供應(yīng)、利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢(shì)，結(jié)合股票、債券等各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例，動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。</p><p>　　在資產(chǎn)配置過程中，本基金將采用多種數(shù)量化的投資方法控制凈值大幅回撤的風(fēng)險(xiǎn)，改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。</p><p><b>　　2、股票投資策略</b></p><p&

115、gt;　　通過基金管理人開發(fā)的動(dòng)態(tài)多因子模型進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。動(dòng)態(tài)多因子模型在實(shí)際運(yùn)行過程中將定期或不定期地進(jìn)行修正，優(yōu)化股票投資組合。</p><p>　　本投資組合所采用的動(dòng)態(tài)多因子策略量化模型分成數(shù)據(jù)提取及處理、因子檢驗(yàn)、股票篩選、組合構(gòu)建等主要流程，每一環(huán)節(jié)都經(jīng)過嚴(yán)格的定量分析。通過對(duì)因子過去的表現(xiàn)進(jìn)行深入的定量分析，尋找對(duì)未來股票收益率有顯著預(yù)測(cè)能力的因子?；鸸芾砣私鹑诠こ虉F(tuán)隊(duì)在研究

116、中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律和特點(diǎn)的基礎(chǔ)上通過一系列數(shù)量化的方法挑選出這些因子，并賦予相應(yīng)權(quán)重，計(jì)算股票在這些因子上的綜合得分，精選得分高的股票構(gòu)建投資組合。為了做到因子的動(dòng)態(tài)調(diào)整，基金管理人金融工程團(tuán)隊(duì)將定期回顧所有因子的表現(xiàn)情況，適時(shí)剔除失效因子、納入重新發(fā)揮作用的有效因子或者由市場(chǎng)上新出現(xiàn)的投資邏輯歸納而來的有效因子，同時(shí)調(diào)整不同因子的權(quán)重，通過因子的動(dòng)態(tài)調(diào)整做到投資組合的及時(shí)調(diào)整和對(duì)市場(chǎng)的有效把握。</p><p&g

117、t;　　3、固定收益類投資策略</p><p>　　對(duì)于固定收益類資產(chǎn)的選擇，本基金將以價(jià)值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。</p><p>　　在類屬配置層次，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析，根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的

118、最優(yōu)權(quán)重。</p><p>　　在券種選擇上，本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體策略有：</p><p>　?。?）利率預(yù)期策略：本基金首先根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的預(yù)測(cè)，分析市場(chǎng)投資環(huán)境的變化趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注利率趨勢(shì)變化。通過全面分析宏觀經(jīng)

119、濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素，對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期。</p><p>　?。?）估值策略：建立不同品種的收益率曲線預(yù)測(cè)模型，并利用這些模型進(jìn)行估值，確定價(jià)格中樞的變動(dòng)趨勢(shì)。根據(jù)收益率、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)匹配原則以及債券的估值原則構(gòu)建投資組合，合理選擇不同市場(chǎng)中有投資價(jià)值的券種。</p><p>　?。?）久期管理：本基金努力把握久期與債券價(jià)格波動(dòng)之間的量化關(guān)系，根據(jù)未來利率變

120、化預(yù)期，以久期和收益率變化評(píng)估為核心，通過久期管理，合理配置投資品種。</p><p>　　4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略</p><p>　　可轉(zhuǎn)換債券（含交易分離可轉(zhuǎn)債）兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債的選擇結(jié)合其債性和股性特征，在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可

121、轉(zhuǎn)換債券，獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。</p><p>　　5、中小企業(yè)私募債投資策略</p><p>　　基金投資中小企業(yè)私募債券，基金管理人將根據(jù)審慎原則，制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，其中，投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)中小企業(yè)私募債的投資主要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標(biāo)的兩個(gè)角度出發(fā)，

122、結(jié)合信用分析和信用評(píng)估進(jìn)行，同時(shí)通過有紀(jì)律的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。</p><p>　　6、股指期貨投資策略</p><p>　　本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨

123、投資時(shí)，將通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。</p><p>　　基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng)，同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。</p><p>　　7、資產(chǎn)支持證券投資策略</p><p>　　本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、

124、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素，主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，確定資產(chǎn)合理配置比例，在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。</p><p>　　8、股票期權(quán)投資策略</p><p>　　本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股

125、票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判，并結(jié)合股指期權(quán)定價(jià)模型，選擇估值合理的期權(quán)合約。</p><p>　　基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作，確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力，同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。&