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文檔簡介
1、中國經濟粗放型增長逐步轉向集約型發(fā)展，而過去粗放型的放款機制勢必影響金融機構的不良貸款率。為緩解金融機構經營壓力，豐富金融產品市場，CDO產品迎來了政策上全面放開的蓬勃發(fā)展新時期。一方面豐富了金融市場業(yè)務和投資產品，同時也帶來了如何為CDO產品信用定價的問題。因此對CDO產品信用風險量化問題的研究有著顯著的現實意義。
本文主要以 CreditMetrics及KMV等現代信用評估模型為基礎，考慮資產組合的結構相關性，引入潛變量，
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