我國商業(yè)銀行風險傳染的計量分析及相關(guān)對策研究.pdf

1、銀行間復(fù)雜信用關(guān)系容易導(dǎo)致風險傳染，進而影響銀行系統(tǒng)的穩(wěn)健性。銀行系統(tǒng)的風險傳染有廣義和狹義之分。本文所研究的風險傳染主要是通過是銀行內(nèi)部及銀行相互拆借渠道實現(xiàn)，單家銀行違約風險很快傳播到其他銀行，進而導(dǎo)致部分銀行甚至整個銀行體系的崩潰。隨著全球經(jīng)濟、金融形勢的日益復(fù)雜化以及新監(jiān)管標準的出臺，傳統(tǒng)計量風險傳染的矩陣法已不適用于當前的銀行業(yè)風險狀況。本文正是在這樣的背景下展開研究的。
　　 本文采用《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的監(jiān)管標準，對計

2、量風險傳染的矩陣法進行改進，并估測了我國銀行風險傳染效應(yīng)。文章采集各上市銀行2010年年報中的同業(yè)拆借數(shù)據(jù)，運用信息熵最優(yōu)化原理，通過Lingo9.0軟件計算模擬我國銀行雙邊風險頭寸分布狀況；在此基礎(chǔ)上結(jié)合修正的計量模型，運用Matlab7.0軟件編程，從受影響的銀行業(yè)資產(chǎn)比重、受影響的銀行家數(shù)和風險傳染輪數(shù)這三個不同的指標測量了不同銀行同業(yè)違約損失率的仿真實證條件下我國銀行業(yè)的風險傳染效應(yīng)。實證結(jié)果表明：1.銀行同業(yè)拆借違約損失率是決