基于量化交易下個股選擇系統(tǒng)建模與應(yīng)用.pdf

1、隨著計算機技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)在中國的快速發(fā)展，國內(nèi)金融市場的不斷開放，越來越多的人開始將資產(chǎn)投入到金融產(chǎn)品上。另一方面，計算機與互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶來了信息時代的大爆炸，人們每天都面臨著海量數(shù)據(jù)，這直接導(dǎo)致了信息的低能效吸收，并產(chǎn)生碎片化時間。為此，國內(nèi)許多機構(gòu)都開始針對證券市場進行量化分析，旨在通過信息挖掘產(chǎn)生更大投資價值。但目前情況是：國內(nèi)多數(shù)為券商、投行等機構(gòu)在從事相關(guān)研究工作；學(xué)術(shù)領(lǐng)域從事股市技術(shù)分析尚處于初級階段，對技術(shù)指標所帶來的概

2、率統(tǒng)計、指標選股等，也都存在許多空白。
　　在此背景下，本文基于國內(nèi)外學(xué)術(shù)、商業(yè)上研究成果，對一些著名證券市場技術(shù)指標，包括指數(shù)平滑移動平均線（MACD，Moving Average Convergence/Divergence）、相對強弱指標（RSI，Relative Strength Index）、布林線（BOLL）、威廉指標（W%R，Williams Larry%R）、隨機指標（KDJ）等進行了量化研究，考察了這些指標在傳統(tǒng)

3、意義上的買賣點有效性特征，并根據(jù)這些指標向用戶推薦符合指標的股票代碼，以供用戶作為參考，直接從近3000支股票中選出目標股票。
　　為了量化實驗的延伸性，本文通過設(shè)計、構(gòu)建量化選股系統(tǒng)服務(wù)平臺，實現(xiàn)了對最新以及歷史上不同時間段的選股操作，同時構(gòu)建了一套量化指標分析平臺，以分析不同時間段，不同股票池，不同技術(shù)指標的效率情況。系統(tǒng)平臺服務(wù)器建構(gòu)過程中，使用了Python進行數(shù)據(jù)抓取，并采用NodeJS進行服務(wù)器的搭建，充分利用Node

4、JS事件驅(qū)動，非阻塞I/O等輕量特性。此外，在實驗過程中，由于數(shù)據(jù)規(guī)模等問題，系統(tǒng)還采用了多進程、算法優(yōu)化等方法，提高系統(tǒng)效率。
　　最后，系統(tǒng)成功地通過了正確性、完備性等數(shù)據(jù)對比測試，檢驗了系統(tǒng)的可靠性；考察了單技術(shù)指標與多技術(shù)指標組合時的有效性。同時，文章也針對已經(jīng)存在的兩個國內(nèi)主要信息平臺進行了對比，分析了文中系統(tǒng)與二者之間的創(chuàng)新點與不足之處。其中，擺脫對操作系統(tǒng)的依賴、實現(xiàn)跨平臺操作為本系統(tǒng)的一大創(chuàng)新，在量化技術(shù)指標有效性