汽車消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費(fèi)水平的大幅提高，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣“用將來的錢來圓今天的夢(mèng)”這種新型的消費(fèi)模式。汽車消費(fèi)信貸作為商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)，是指購(gòu)車人為滿足其購(gòu)車需求，從而向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款，并提供抵押、質(zhì)押、保證或者向保險(xiǎn)公司投保等方式來取得相應(yīng)的貸款，以此來支付其購(gòu)買汽車的余下費(fèi)用。自2009年以來，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)3年汽車產(chǎn)銷量超過美國(guó)。據(jù)此，汽車消費(fèi)隨之進(jìn)入了一個(gè)快速增長(zhǎng)的階段。由于我國(guó)汽車消費(fèi)信貸自開始到現(xiàn)在的發(fā)展一直是

2、在摸索曲折中前進(jìn)，另外我國(guó)商業(yè)銀行自身也缺乏一套完整并且科學(xué)而有效的風(fēng)險(xiǎn)防范體系，加之我國(guó)有關(guān)信貸方面的法律法規(guī)還不是很健全，整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境處于一種變幻莫測(cè)的狀態(tài)，使得風(fēng)險(xiǎn)問題成為汽車消費(fèi)信貸發(fā)展的主要瓶頸。
　　由于風(fēng)險(xiǎn)本身的復(fù)雜性和重要性，在傳統(tǒng)的分析方法之外，本文將信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量中，使我們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)上升到具體數(shù)字的理性認(rèn)識(shí)。基于VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型，以CreditMetrics模型為視角，對(duì)單筆汽車貸款

3、合同以及汽車貸款組合進(jìn)行VaR數(shù)值的測(cè)算，計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)偏差，即得出相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值和其百分比水平，以此為基礎(chǔ)得知汽車消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)水平。根據(jù)模擬測(cè)算結(jié)果可以知道基于VaR模型的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量系統(tǒng)可以應(yīng)用在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中。
　　綜上所述，本文的結(jié)構(gòu)分為以下幾個(gè)方面：我國(guó)汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)的現(xiàn)狀是以商業(yè)銀行為主導(dǎo)，其他汽車金融公司和財(cái)務(wù)公司共存的局面。我國(guó)汽車消費(fèi)信貸經(jīng)歷了起步階段、發(fā)展階段、競(jìng)爭(zhēng)階段，到如今的有序競(jìng)爭(zhēng)階段的發(fā)展歷程，在動(dòng)