基于可信度代數(shù)的券商風(fēng)控專家系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn).pdf

1、從2001年開始，中國(guó)證券市場(chǎng)步入漫漫‘熊途’，2005年6月6日上證指數(shù)跌破1000點(diǎn)大關(guān)，證券市場(chǎng)成千上萬億資產(chǎn)化為烏有，鞍山證券、大連證券、大鵬證券、南方證券等十幾家券商相繼退市。加強(qiáng)證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制已引起了監(jiān)管層的高度重視和業(yè)內(nèi)的普遍關(guān)注，市場(chǎng)各方已經(jīng)充分意識(shí)到健全證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、完善其風(fēng)險(xiǎn)管理制度、有效防范和控制券商風(fēng)險(xiǎn)是促進(jìn)證券業(yè)規(guī)范、穩(wěn)健、高效、有序發(fā)展的必要條件。高效的風(fēng)險(xiǎn)控制(依據(jù)證券行業(yè)術(shù)語(yǔ)，以下

2、簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)控制為‘風(fēng)控’)與管理體系中最重要的一環(huán)就是依托中國(guó)證券業(yè)信息技術(shù)水平的高起點(diǎn)，建立好證券公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與分析系統(tǒng)，對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)評(píng)估與即時(shí)預(yù)警，及時(shí)防范與化解風(fēng)險(xiǎn)，保障證券公司規(guī)范、持久地發(fā)展。 本論文圍繞如何設(shè)計(jì)好財(cái)富證券公司風(fēng)控系統(tǒng)進(jìn)行了以下四個(gè)方面的研究工作： 第一部分，對(duì)比國(guó)內(nèi)、國(guó)外證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的的建設(shè)以及系統(tǒng)的技術(shù)構(gòu)架；然后，對(duì)專家系統(tǒng)的成熟應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)的分析；最后，論述了

3、利用專家系統(tǒng)相關(guān)理論設(shè)計(jì)財(cái)富證券風(fēng)控系統(tǒng)的可行性與必要性。 第二部分，分析與研究了專家系統(tǒng)的知識(shí)表示法。由于產(chǎn)生式表示法具有接近人的思維方式，知識(shí)表示直觀、自然，規(guī)則庫(kù)具有模塊性且便于推理等優(yōu)點(diǎn)。于是，利用產(chǎn)生式表示法進(jìn)行了證券風(fēng)控知識(shí)知識(shí)庫(kù)的設(shè)計(jì)。針對(duì)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不確定性的特點(diǎn)，利用不精確推理方法中的可信度代數(shù)理論設(shè)計(jì)出‘風(fēng)險(xiǎn)模型’，構(gòu)建了財(cái)富證券風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)估與量化體系。分析與研究了專家系統(tǒng)的推理控制策略，針對(duì)證券行業(yè)交易實(shí)時(shí)

4、進(jìn)行，數(shù)據(jù)海量并發(fā)的特征，根據(jù)正向推理控制策略用戶可以主動(dòng)提供問題的有關(guān)信息，可以對(duì)用戶輸入事實(shí)作出快速反應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)，依托‘風(fēng)險(xiǎn)模型’，對(duì)證券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種類與大小進(jìn)行高效的判斷與分析。 第三部分，通過對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化方法的研究，根據(jù)系統(tǒng)使用將以查詢?yōu)橹鞯奶攸c(diǎn)，設(shè)計(jì)了盡量減少表的個(gè)數(shù)、降低連接操作的需求的表結(jié)構(gòu)，并對(duì)表的結(jié)構(gòu)在物理設(shè)計(jì)、運(yùn)行優(yōu)化方面進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。 第四部分，基于J2EE企業(yè)級(jí)應(yīng)用架構(gòu)，采用XMI、WEB Ser