商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)的設(shè)計與實(shí)現(xiàn).pdf

1、金融危機(jī)爆發(fā)后，我國對流動性風(fēng)險管理日益重視。為加強(qiáng)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理、維護(hù)商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行，銀監(jiān)會于2009年發(fā)布了相關(guān)指引，指導(dǎo)與監(jiān)管商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理體系的建設(shè)。從商業(yè)銀行自身角度來看，面對日益復(fù)雜的市場環(huán)境以及日漸激烈的銀行同業(yè)競爭，商業(yè)銀行必須要建立穩(wěn)健且完善的流動性風(fēng)險管理體系。因此，本文研究的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)具有重要的戰(zhàn)略意義。
　　 本文主要探討的是我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)的設(shè)計和

2、實(shí)現(xiàn)。本文首先界定了流動性、流動性風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)三個重要概念，梳理了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的相關(guān)理論，包括資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論等，為商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)的設(shè)計和實(shí)現(xiàn)奠定了堅實(shí)的理論基礎(chǔ)，并系統(tǒng)地介紹了目前商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法，包括指標(biāo)評價法和壓力測試法。其次，本文對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)進(jìn)行需求分析和總體設(shè)計。需求分析主要包括系統(tǒng)總體需求、主要業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)數(shù)據(jù)需求;而總體設(shè)計考慮

3、的因素有系統(tǒng)設(shè)計的目標(biāo)、原則以及流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)總體框架。最后，本文對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理進(jìn)行數(shù)據(jù)庫設(shè)計，主要是數(shù)據(jù)庫命名規(guī)則、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)以及數(shù)據(jù)庫的安全設(shè)計。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)功能模塊的設(shè)計與實(shí)現(xiàn)是本文的重點(diǎn)，為使研究更為全面，本文從靜態(tài)指標(biāo)檢測模塊和壓力測試模塊這兩個方面探討商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理系統(tǒng)功能的設(shè)計，并分別對兩個模塊的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了模擬。
　　 本文的研究有助于商業(yè)銀行提高流動性風(fēng)險管理的效率和效果，具有