突發(fā)事件下供應(yīng)鏈基于期權(quán)的CVaR模型的優(yōu)化與協(xié)調(diào)研究.pdf

1、近年來突發(fā)事件日趨頻發(fā)，對市場需求、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售均造成了巨大影響，嚴重危及供應(yīng)鏈各參與方的生存和發(fā)展。供應(yīng)鏈應(yīng)急管理已經(jīng)成為供應(yīng)鏈管理中不容忽視的部分，得到越來越多的重視。供應(yīng)鏈應(yīng)急管理的核心目標之一，就是如何定量刻畫突發(fā)事件下供應(yīng)鏈各方損益，以及如何規(guī)避突發(fā)事件對供應(yīng)鏈造成的影響以使損失降到最小。利用條件風(fēng)險值理論和期權(quán)工具對風(fēng)險進行刻畫和度量可以有效解決這方面的問題。
　　 本文在已有文獻的基礎(chǔ)之上，以突發(fā)事件為背景研究供

2、應(yīng)鏈系統(tǒng)的協(xié)調(diào)問題。通過引入期權(quán)工具以有效規(guī)避風(fēng)險，并利用一致性風(fēng)險度量工具——條件風(fēng)險值(CVaR)對供應(yīng)鏈各方收益進行建模和風(fēng)險分析，建立了突發(fā)事件下供應(yīng)鏈基于期權(quán)的CVaR模型，并以此模型為基礎(chǔ)，進行了優(yōu)化及對供應(yīng)鏈系統(tǒng)的協(xié)調(diào)分析。本文與已有文獻的不同之處在于，本文針對突發(fā)事件建立了基于期權(quán)的條件風(fēng)險值模型，并將產(chǎn)品訂貨量、期權(quán)購買量單獨考慮，系統(tǒng)解決了零售商以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)的優(yōu)化決策問題，給出了零售商的最優(yōu)訂購策略以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)的

3、協(xié)調(diào)應(yīng)對，最后通過具體算例系統(tǒng)比較了引入期權(quán)前后各參數(shù)值的變化情況。
　　 本文基于一個供應(yīng)商和一個零售商組成的兩級供應(yīng)鏈系統(tǒng)，首先建立正常狀態(tài)下的標準CVaR模型，以此為基礎(chǔ)建立突發(fā)事件下的CVaR模型，進而引入期權(quán)工具建立突發(fā)事件下基于期權(quán)的CVaR模型，之后給出了供應(yīng)鏈基于期權(quán)的CVaR模型的優(yōu)化與協(xié)調(diào)分析，最后給出了模擬算例以說明模型的適用性。研究分析表明，引入期權(quán)后零售商、供應(yīng)商及供應(yīng)鏈系統(tǒng)基于負收益的條件風(fēng)險值均減小