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文檔簡介
1、信用風(fēng)險作為債務(wù)人可能違約的風(fēng)險,始終是困擾著金融機構(gòu)的主要問題。經(jīng)歷了諸如20世紀(jì)90年代末的亞洲金融危機等信用危機之后,信用風(fēng)險的傳染效應(yīng)引起了金融機構(gòu)和監(jiān)管部門的極大關(guān)注。因此,各類信用風(fēng)險模型紛紛被開發(fā)出來度量潛在的風(fēng)險。而信用評級作為衡量債務(wù)人信用風(fēng)險的一個重要工具被廣泛應(yīng)用到信用風(fēng)險的度量和信用衍生產(chǎn)品的定價中。
本文基于耦合馬爾科夫模型描述了在一個信貸組合中不同債務(wù)人之間信用等級的轉(zhuǎn)移過程,并且給出了債務(wù)人的違約
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