電力市場(chǎng)環(huán)境下風(fēng)電場(chǎng)的期權(quán)避險(xiǎn)方式可行性研究.pdf_第1頁(yè)
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1、風(fēng)力發(fā)電固有的不確定性是風(fēng)電的主要缺點(diǎn)。風(fēng)力發(fā)電公司在實(shí)際的電力市場(chǎng)上向供電公司供電時(shí)會(huì)面臨供電不足的風(fēng)險(xiǎn)，而期權(quán)的應(yīng)用可以同時(shí)保證供需雙方的利益。為了規(guī)避風(fēng)電的這種風(fēng)險(xiǎn)，提出了一種基于電力看漲期權(quán)的風(fēng)力發(fā)電公司的避險(xiǎn)方式，給出了風(fēng)力發(fā)電量為不足、恰好和充裕時(shí)風(fēng)電場(chǎng)購(gòu)買電力看漲期權(quán)的避險(xiǎn)模型，對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的利潤(rùn)和需要購(gòu)買的期權(quán)合約數(shù)量進(jìn)行了分析與計(jì)算?？紤]到電力價(jià)格波動(dòng)為存在泊松跳躍的布朗運(yùn)動(dòng)擴(kuò)散模型，利用基于Black-Scholes期權(quán)

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