基于違約區(qū)分精度的貿(mào)易型小企業(yè)信用評(píng)價(jià)研究.pdf

1、現(xiàn)階段，有超過(guò)130萬(wàn)戶的貿(mào)易型小企業(yè)對(duì)我國(guó)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著巨大的助推作用。但由于我國(guó)貿(mào)易型小企業(yè)財(cái)務(wù)信息不健全、制度不規(guī)范，導(dǎo)致銀行對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系很不完善，甚至大多數(shù)銀行都還沒(méi)有建立這個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，致使其很難獲取銀行貸款。因此，建立一套符合信用的等級(jí)越高、違約損失率越低的違約金字塔標(biāo)準(zhǔn)的貿(mào)易型小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，將有利于改善我國(guó)貿(mào)易型小企業(yè)客戶貸款難、融資難的現(xiàn)狀，促進(jìn)我國(guó)貿(mào)易型小企業(yè)的健康發(fā)展。
　　本文

2、通過(guò)分析貿(mào)易型小企業(yè)的財(cái)務(wù)因素、非財(cái)務(wù)因素、外部宏觀條件、抵質(zhì)押擔(dān)保等因素，構(gòu)建了貿(mào)易型小企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)變量的平均值越大、離散程度的測(cè)度值越高、權(quán)重也應(yīng)越大的思路，利用變異系數(shù)法確定了指標(biāo)的權(quán)重，建立了貿(mào)易型小企業(yè)信用評(píng)分模型，計(jì)算了561個(gè)貿(mào)易型小企業(yè)的信用得分。最后，根據(jù)貿(mào)易型小企業(yè)的信用得分、應(yīng)收未收本息、應(yīng)收本息數(shù)據(jù)，將561個(gè)貿(mào)易型小企業(yè)劃分為9個(gè)等級(jí)。
　　本文共4章。第一章是緒論。針對(duì)當(dāng)前小企業(yè)信用評(píng)價(jià)研

3、究現(xiàn)狀、以及現(xiàn)有研究存在的問(wèn)題進(jìn)行了述評(píng)，并闡述了本文的研究背景、研究意義、研究?jī)?nèi)容和研究框架。第二章是貿(mào)易型小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型構(gòu)建原理與步驟。第三章實(shí)證研究，建立了貿(mào)易型小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。第四章是本研究的主要結(jié)論、主要?jiǎng)?chuàng)新及本研究存在的局限性。本文的主要工作:
　　(1)建立了19個(gè)指標(biāo)組成的貿(mào)易型小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
　　通過(guò)違約判別能力分析計(jì)算指標(biāo)的違約區(qū)分精度，選出了能顯著區(qū)分非違約客戶和違約客戶的指標(biāo)

4、，通過(guò)相關(guān)性分析剔除了反映信息冗余的指標(biāo)，最終在104個(gè)海選指標(biāo)的基礎(chǔ)上，建立了由資本固定化比率、企業(yè)成立日期、行業(yè)景氣指數(shù)等19個(gè)指標(biāo)組成的貿(mào)易型小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。用23.46％的指標(biāo)反映了91.65％的原始信息。
　　(2)建立了貿(mào)易型小企業(yè)貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。
　　根據(jù)變量的平均值越大、離散程度的測(cè)度值越高、權(quán)重也應(yīng)越大的思路，利用變異系數(shù)法求解指標(biāo)的變異系數(shù)，確定了保留的19個(gè)指標(biāo)的權(quán)重，構(gòu)建了貿(mào)易

5、型小企業(yè)的信用評(píng)分模型，計(jì)算了561個(gè)貿(mào)易型小企業(yè)貸款客戶的信用得分。
　　(3)對(duì)561個(gè)貿(mào)易型小企業(yè)貸款客戶進(jìn)行了信用等級(jí)劃分。
　　根據(jù)信用等級(jí)越高、違約損失率越低的違約金字塔標(biāo)準(zhǔn)，利用貿(mào)易型小企業(yè)的信用得分、應(yīng)收未收本息、應(yīng)收本息數(shù)據(jù)，通過(guò)調(diào)整不同等級(jí)貸款客戶數(shù)，改變不同信用等級(jí)的違約損失率，找出滿足信用等級(jí)越高、違約損失率越低這一違約金字塔標(biāo)準(zhǔn)的信用等級(jí)劃分結(jié)果。最終將561個(gè)貿(mào)易型小企業(yè)劃分為AAA、AA、...