米花市農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究——信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究與防控.pdf

1、伴隨著2015年內(nèi)的六次降息，銀行業(yè)利率市場化的全面放開，我國銀行業(yè)面臨著更加變幻莫測的經(jīng)營環(huán)境。我國金融行業(yè)以銀行間接融資為主導(dǎo)，貸款收入是商業(yè)銀行的主要利潤來源，因而信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行需要面對的主要風(fēng)險(xiǎn)。為了更好的實(shí)現(xiàn)銀行的經(jīng)營目標(biāo)，銀行需要不斷調(diào)整自身金融職能，健全經(jīng)營與管理機(jī)制，加強(qiáng)對信貸風(fēng)險(xiǎn)方法必要性及重要性的認(rèn)識，將銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提高至全行部門核心的高度，努力防范與化解各種信貸風(fēng)險(xiǎn)，為地區(qū)的建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。
　　本文

2、從信用風(fēng)險(xiǎn)理論入手，通過與其他上市城商行的縱向?qū)Ρ龋⒔Y(jié)合米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的實(shí)際情況，深入分析米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理過程中面臨的各種信貸風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)一步深入剖析信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的原因。本文主要從六個(gè)部分逐步進(jìn)行分析:第一部分主要介紹了論文研究背景及意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、論文研究內(nèi)容及方法、技術(shù)路線等;第二部分為信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論，介紹信息不對稱理論、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的程序等;第三部分主要從資產(chǎn)現(xiàn)狀分析和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析這兩大角度，全方

3、位的介紹了米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀;第四部分主要分析了米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，主要包括貸款結(jié)構(gòu)不均衡、不良貸款比率持續(xù)上升、保證貸款及逾期貸款余額偏高這三大類;第五部分主要針對米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的不動產(chǎn)押品，將不動產(chǎn)押品變現(xiàn)率設(shè)為壓力因素，通過輕度壓力、中度壓力和重度壓力這三種不同的壓力情景，分析出風(fēng)險(xiǎn)因子與風(fēng)險(xiǎn)敞口之間的邏輯關(guān)系，并得出這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子在極端環(huán)境下的變化情況，以及這些變化對米花市農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)

4、險(xiǎn)敞口的影響;第六部分主要針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的對策。
　　本文通過對米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究，對支持新農(nóng)村建設(shè)，維護(hù)銀行持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，促進(jìn)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定等，都具有積極的意義。
　　本文可能的創(chuàng)新:
　　以往學(xué)者關(guān)于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究是從銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、計(jì)量等方面來對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行研究，而本文主要對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要對象———信貸資產(chǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)剖析，分

5、別從產(chǎn)品類型、行業(yè)分布、五級分類分布、損失準(zhǔn)備分布四個(gè)維度，全方位解析米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)狀況，從而進(jìn)一步了解米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理情況。
　　考慮到米花市農(nóng)村商業(yè)銀行為地方性商業(yè)銀行這一重要特征，本文在橫向分析對比其風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)時(shí)，針對性的選擇了上市城商行與米花市農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，從而在較大程度上體現(xiàn)了地方性商業(yè)銀行的共性與特性。
　　考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和不動產(chǎn)抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)特征，本文在第五章中通過設(shè)定不動

6、產(chǎn)押品變現(xiàn)率為壓力因素，從而評估在壓力因素出現(xiàn)不利變動的情況下米花市農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)貸款的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況。
　　本文的不足之處:
　　本文研究的數(shù)據(jù)為2014年末米花市農(nóng)村商業(yè)銀行信貸數(shù)據(jù)，而在論文的完稿已在2016年初。而在2015年中，米花市農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展較為迅速，論文中提及的許多觀點(diǎn)與措施在現(xiàn)在看來都有一定的滯后性。同時(shí)，由于本文研究手段和信貸數(shù)據(jù)的制約，一方面本文在對信貸風(fēng)險(xiǎn)形成原因方面不夠深刻，另一方面對不動