宏觀審慎監(jiān)管對(duì)我國商業(yè)銀行經(jīng)營的影響.pdf

1、2008年金融危機(jī)暴露出僅關(guān)注單個(gè)機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的微觀審慎監(jiān)管框架的不足。巴塞爾委員會(huì)重新審視監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，G20峰會(huì)后，體現(xiàn)全球大多數(shù)國家對(duì)宏觀審慎監(jiān)管共識(shí)的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》出臺(tái)。我國借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，建立了適合我國國情的宏觀審慎監(jiān)管框架，圍繞一級(jí)資本比率、資本留存緩沖、反周期緩沖、桿杠率新要求，系統(tǒng)重要性銀行和引入流動(dòng)性指標(biāo)等內(nèi)容，提出了更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求，目的是更加有效的維護(hù)金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。然而宏觀審慎監(jiān)管在實(shí)施過程中對(duì)我國商業(yè)銀行

2、產(chǎn)生怎樣的影響呢？
　　 首先本文梳理了國內(nèi)外關(guān)于宏觀審慎監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營影響的相關(guān)文獻(xiàn)，在此基礎(chǔ)上，從理論方面分析了資本充足率、撥備覆蓋率、杠桿率、流動(dòng)性比率這體現(xiàn)宏觀審慎監(jiān)管的四大監(jiān)管工具對(duì)商業(yè)銀行盈利性、安全性、流動(dòng)性的影響。
　　 接著選取了2005年至2012年我國16家商業(yè)銀行的年報(bào)和半年報(bào)數(shù)據(jù)，并基于面板數(shù)據(jù)模型，運(yùn)用STATA軟件，將資產(chǎn)收益率、存貸比率和不良貸款率分別作為商業(yè)銀行盈利性、流動(dòng)性和安全性

3、的審慎經(jīng)營指標(biāo)，實(shí)證檢驗(yàn)這些監(jiān)管工具對(duì)我國上市銀行審慎經(jīng)營的影響。實(shí)證結(jié)果表明:資本充足率、撥備覆蓋率與商業(yè)銀行盈利性之間存在正相關(guān)關(guān)系，且顯著，這表明資本充足率和撥備覆蓋率的提高，我國商業(yè)銀行的盈利能力增強(qiáng);資本充足率、撥備覆蓋率與流動(dòng)性之間雖然存在正向關(guān)系，但是不顯著;資本充足率、撥備覆蓋率與安全性之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系，且顯著，說明資本充足率和撥備覆蓋率的提高，能夠降低銀行的不良貸款率。說明監(jiān)管當(dāng)局近幾年實(shí)施的一系列法規(guī)有效的增強(qiáng)了銀