我國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題及對(duì)策研究.pdf

1、一直以來，商業(yè)銀行在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中扮演著重要的角色，尤其是隨著國(guó)際金融市場(chǎng)開放程度的提高和金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，為我國(guó)商業(yè)銀行提供了巨大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也提出了重大的挑戰(zhàn)，2008年爆發(fā)的金融危機(jī)更是歷史性地改變了美國(guó)金融市場(chǎng)的格局。我國(guó)上市商業(yè)銀行作為一個(gè)獨(dú)立的板塊，注定要發(fā)揮著更重要的作用，也面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)來自國(guó)際銀行的競(jìng)爭(zhēng)、銀行自身內(nèi)部機(jī)制的完善、信息披露的完整度及銀行自身價(jià)值提升等問題。在這樣一個(gè)背景下，我國(guó)上市

2、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也日益重要，研究這些風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及補(bǔ)救措施也順應(yīng)了現(xiàn)實(shí)的需要。
　　因此，本文在積極吸收國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上，運(yùn)用比較分析和歷史分析的方法，參照巴塞爾新協(xié)議的內(nèi)容，結(jié)合我國(guó)上市商業(yè)銀行抗風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行當(dāng)前存在的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析，并以此作為我國(guó)上市商業(yè)銀行抗風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要指標(biāo)，研究發(fā)現(xiàn):
　　首先，當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要以信用風(fēng)險(xiǎn)為主，

3、并選用不良貸款率對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行2005-2011年間的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國(guó)上市商業(yè)銀行整體的不良貸款率呈逐年下降的趨勢(shì)，說明各上市商業(yè)銀行在經(jīng)過股份制改革之后總體抗信用風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大的提升;其次，本文選用資本充足率和利率風(fēng)險(xiǎn)來衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。從分析結(jié)果來看，當(dāng)前我國(guó)上市商業(yè)銀行的資本充足率比較平穩(wěn)，但這一結(jié)果的計(jì)算公式與巴塞爾新資本協(xié)議中的計(jì)算公式有出入，否則結(jié)果可能會(huì)被放大。而利率市場(chǎng)存在很大的不確定性，大起

4、后往往伴隨著大落;最后，由于操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)較難獲得且這是一個(gè)小概率但影響大的事件，因此對(duì)上市商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量比較困難，當(dāng)前主要采用指標(biāo)法和回歸分析對(duì)進(jìn)行衡量，本文重點(diǎn)對(duì)浦發(fā)銀行和民生銀行進(jìn)行了分析，結(jié)果是指標(biāo)法更適用于規(guī)模較小的銀行，而VaR模型更適合操作系統(tǒng)更為復(fù)雜、規(guī)模更大的銀行。
　　針對(duì)上述研究結(jié)論，總結(jié)出當(dāng)前我國(guó)上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理過程中普遍存在產(chǎn)權(quán)制度和管理體制不健全、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)、管理人才缺失、管理技術(shù)落