利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響及應(yīng)對(duì)措施研究.pdf

1、隨著利率市場(chǎng)化的穩(wěn)步推進(jìn)，利率政策逐漸放寬。商業(yè)銀行一方面要吸收存款，另一方面要搶占融資市場(chǎng)份額，不得不維持較高的存款利率水平，并盡可能給出較優(yōu)惠的貸款利率，商業(yè)銀行存貸利差不斷收窄，商業(yè)銀行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式受到資本和風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束。在這一狀況下，商業(yè)銀行加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)、規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫。
　　本文共分為六個(gè)章節(jié)，從利率市場(chǎng)化的基本理論出發(fā)，以發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的利率市場(chǎng)化為例，對(duì)比分析了美國(guó)和中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程及各自的特點(diǎn)，并從中

2、得到啟示。商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化改革中，會(huì)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)系到商業(yè)銀行正常經(jīng)營(yíng)，甚至能否生存的最主要風(fēng)險(xiǎn)。能否很好的管理利率風(fēng)險(xiǎn)，考驗(yàn)著商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)水平。風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和測(cè)量，本文通過資產(chǎn)負(fù)債缺口模型，量化分析了標(biāo)的銀行在利率變化中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并提出了三點(diǎn)策略建議，首先要調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展中間業(yè)務(wù)，其次運(yùn)用金融衍生工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)，第三完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系是商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。
　　第一章緒論，主要

3、介紹了本文的研究背景和選題意義，總結(jié)了國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論和研究成果。第二章利率市場(chǎng)化理論實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)比分析，主要以美國(guó)為例，通過分析美國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程和特點(diǎn)，結(jié)合我國(guó)國(guó)情，為推進(jìn)我國(guó)利率市場(chǎng)化總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，得出幾點(diǎn)啟示。第三章主要介紹了利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響，以及給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。第四章通過資產(chǎn)負(fù)債缺口模型，和對(duì)十家國(guó)內(nèi)具有代表性的商業(yè)銀行的實(shí)證分析，闡述了利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響。第五章對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的提出

4、了三點(diǎn)策略建議。第六章得出結(jié)論：首先，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式和機(jī)制會(huì)發(fā)生改變。其次，金融市場(chǎng)更加開放，資金流轉(zhuǎn)更加靈活。此外，大中小型商業(yè)銀行根據(jù)各自特點(diǎn)被細(xì)分開來，各自發(fā)揮明顯優(yōu)勢(shì)，最終使金融資源配置更為優(yōu)化。拓展中間業(yè)務(wù)、提高金融服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)推進(jìn)金融創(chuàng)新、開發(fā)金融衍生產(chǎn)品，將成為我國(guó)商業(yè)銀行，尤其是中小商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化環(huán)境下求生存求發(fā)展的有力保障。
　　本文主要試圖解決以下問題：一是利率市場(chǎng)化打破了管制利率政策對(duì)商業(yè)銀行存貸款

5、利率的保護(hù)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，銀行被迫收窄利差，大大減低了傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的盈利能力，銀行必須尋找新的業(yè)務(wù)組合，細(xì)分客戶優(yōu)化產(chǎn)品，才能得以生存；二是利率市場(chǎng)化以后，銀行間利率，存貸款利率，貨幣市場(chǎng)利率，甚至是在以后資本市場(chǎng)利率都被聯(lián)通起來，銀行怎樣才能借助新的金融工具來轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)水平。促進(jìn)金融創(chuàng)新，利用金融衍生品市場(chǎng)分散銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也成為本文的創(chuàng)新點(diǎn)。只有努力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、有效規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)的商業(yè)銀行發(fā)展才能跟得上