基于博弈論的我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)管理機(jī)制建設(shè)研究.pdf

1、在全球化大經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，伴隨著金融業(yè)務(wù)逐漸復(fù)雜化、多元化、信息化，銀行風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)合強(qiáng)化系數(shù)和繁復(fù)程度也在不斷的呈現(xiàn)出極速上升的趨勢(shì)，從20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)違規(guī)案件及違法丑聞?lì)l頻爆出，對(duì)銀行的業(yè)務(wù)及聲譽(yù)造成了極大的損失，這些案件發(fā)生的原因有很多，其中銀行自身缺乏高效、科學(xué)、健全的合規(guī)管理機(jī)制是很重要的因素之一。2006年10月，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)了《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，較詳細(xì)的提出了對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在合規(guī)方面的管理

2、要求，加強(qiáng)商業(yè)銀行合規(guī)管理機(jī)制建設(shè)變得尤為重要和迫切。
　　基于此，本文首先以合規(guī)管理與機(jī)制設(shè)計(jì)、委托代理、信息不對(duì)稱、博弈論理論分析為基礎(chǔ)，深入剖析我國(guó)商業(yè)銀行目前的合規(guī)管理機(jī)制模式與博弈特點(diǎn)。其次，通過(guò)構(gòu)建不完全信息靜態(tài)博弈模型與完全信息動(dòng)態(tài)博弈模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行合規(guī)管理過(guò)程進(jìn)行博弈分析，從銀行合規(guī)管理者合規(guī)部門(mén)檢查人員與被管理者銀行內(nèi)部員工效益最大化的相互博弈中得出影響合規(guī)管理機(jī)制建設(shè)的因素以及相互間的關(guān)系，并分析出因素間使